Algumas semanas atrás, eu escrevi um artigo explicando como a melhor estratégia de negociação Forex dos últimos anos tem negociado pares de moedas em USD na direção das tendências de 3 e 6 meses, quando ambos concordam. Eu não entendi as especificidades de como isso poderia ser negociado, mas apenas usei um back test para mostrar como a simples abertura de uma posição no início de cada semana, hipoteticamente, poderia ter feito grandes retornos ao longo de um período recente de 14 anos.
Naturalmente, a maioria dos traders consideraria isso um método pouco prático de negociar: embora seja muito fácil, a ausência de um stop loss ou qualquer outro tipo de otimização pode torná-lo uma experiência comercial psicologicamente desconfortável. Neste artigo, vou explicar o que acredito ser a melhor maneira de executar esse tipo de negociação de tendência.
Múltiplos prazos e médias móveis
Nós já estabelecemos que a melhor maneira de negociar Forex com sucesso é negociar pares de moedas não exóticas do USD quando o preço está acima de 6 meses e 3 meses atrás, e curto quando a situação é inversa. Portanto, essa é a regra número 1: todos os dias, marque o preço de 3 meses e 6 meses atrás e só insira uma nova transação quando o preço estiver acima ou abaixo de ambos os níveis.
A segunda regra é entrar em uma negociação somente quando uma média móvel exponencial rápida cruzar uma média móvel simples mais lenta na direção da tendência. Eu gosto de usar a média móvel exponencial de 3 períodos como uma média móvel rápida, e uma média móvel simples de 10 períodos como a média móvel mais lenta, pois eu acho que funciona bem.
A terceira regra é usar o período de tempo de 1 hora para entradas, mas certificar-se de que a média móvel simples de 10 períodos esteja funcionando como um filtro nos outros períodos de tempo mais altos. Você pode conseguir isso apenas usando um gráfico H1 e colocando médias móveis simples de 40 períodos (representando o intervalo de tempo de 4 horas), 240 períodos (representando o período de 1 dia) e 1200 períodos (representando o período de 1 semana). Se o preço no momento de um cruzamento da média móvel exponencial de 3 períodos acima da média móvel simples de 10 períodos no período de 1 hora não estiver acima de todas essas outras médias móveis, por exemplo, não haveria comércio.
Regras Adicionais de Entrada
Vou apenas mencionar aqui duas regras de entrada adicionais ao lado, por assim dizer, porque quero continuar com nossa linha de pensamento.
Primeiro de tudo, você provavelmente deveria usar um stop loss, mesmo que essa estratégia exija saídas comerciais baseadas no tempo, e mesmo assim eu irei nos detalhes de um teste que mostre que esse é um método muito lucrativo em geral mesmo sem um stop loss . Isto é simplesmente para tentar protegê-lo de perdas muito grandes. Outra coisa que você realmente deve fazer é garantir que não negocie quaisquer pares de moedas em que uma ou ambas as moedas estejam indexadas por seu banco central a outra moeda. Por favor, lembre-se que o franco suíço subiu em valor em mais de 10% e seu stop loss foi inútil em todos os corretores. Portanto, considere que sua perda em um único negócio longo teria sido sua conta inteira na alavancagem de 10 para 1 e mais do que isso em qualquer quantidade maior de alavancagem!
Um stop loss igual ao intervalo médio real de 20 dias do par de moedas que você está negociando deve funcionar perfeitamente bem.
Outra coisa que você pode fazer se tiver tempo é certificar-se de que todos os prazos mais baixos estejam de acordo antes de entrar em uma cruz no período de 1 hora. Isso deve mantê-lo fora de alguns negócios ruins, mas se você não tiver tempo, não se preocupe muito com isso.
Naturalmente, a maioria dos traders consideraria isso um método pouco prático de negociar: embora seja muito fácil, a ausência de um stop loss ou qualquer outro tipo de otimização pode torná-lo uma experiência comercial psicologicamente desconfortável. Neste artigo, vou explicar o que acredito ser a melhor maneira de executar esse tipo de negociação de tendência.
Finalmente, o dimensionamento de posição depende da sua própria tolerância para os draw-downs, mas os traders de tendências profissionais geralmente recomendam o risco de cerca de 0,20% do capital por negociação.
Regras de saída de comércio especial
Tradicionalmente, os comerciantes de tendência almejam metas de lucro fixas ou saem de uma transação quando ela começa a se voltar contra a direção desejada. Existem desvantagens em ambos os métodos. Eu acredito que resultados muito melhores podem ser alcançados na negociação de tendências Forex usando saídas baseadas em tempo de 5 horas e 48 horas.
Depois de entrar em uma negociação, esqueça-a por 5 horas, depois verifique seu progresso. A quantidade de 5 horas foi escolhida com base na antiga máxima de negociação de que o efeito de um candlestick no mercado dura apenas as próximas 5 horas. Se o negócio não for lucrativo, feche-o imediatamente com sua perda. Se o negócio tiver lucro, deixe por mais 43 horas para completar o ciclo de 48 horas. Quando as 48 horas estiverem concluídas, feche o negócio, seja no lucro ou na perda.