A correlação de pares de moedas e como usá-la.
O sucesso dum trader pode ser avaliado por vários parâmetros: número de operações lucrativas, montante de fundos monetários em sua conta de trading ou número de depósitos “perdidos”. No entanto, à minha opinião, o profissionalismo dum trader é determinado por um fator muito importante, isto é, a capacidade de calcular e analisar os dados estatísticos.
O entendimento de que os pares de moedas estão relacionados entre si, bem como a capacidade de encontrar estes vínculos e operar com o mesmo, garantirem a proteção segura para seu depósito.
Neste artigo analisaremos:
O que é a correlação de pares de moedas A correlação Forex: um pouco de teoria Com que pode correlacionar uma moeda? A vídeo-aula "Correlação Forex" Estratégias de negociação de correlação de Forex O indicador da correlação de pares de moedas A estratégia assegurada na base de índices da correlação de pares de moedas Quase arbitragem no Forex O uso de interligação entre as moedas principais Conclusão: como usar a correlação de pares de moedas? As perguntas frequentes.
O que é a correlação de pares de moedas.
O mercado mundial de moedas apresenta por si um sistema de elementos entrelaçados, ou seja, a alteração de alguns leva à reação de outros e ao contrário.
Esta máquina gigante vive de acordo com suas leis, estudando as quais um trader pode prognosticar o movimento das cotações de moedas e ganhar com alterações da taxa de câmbio. O fenómeno da correlação de moedas mostra a interligação de movimento dos pares de moedas, ou seja, o carácter sincrónico deste processo. O valor de correlação mostra-nos quanto dois pares de moedas concretas mudam em preço de forma síncrona. Quanto mais alto o índice de correlação, mais síncrona é a mudança, os pares de moedas parecem mover-se juntos, em uníssono. Também, existe uma correlação inversa que reflete o movimento das cotações em sentidos contrários.
A correlação é a capacidade de um ativo de trading repetir os movimentos dirigidos do outro instrumento.
O fenómeno semelhante nos mercados financeiros visualmente pode determinar em composição com o ouro e prata, diferentes categorias do petróleo e os produtos de sua modificação.
A correlação Forex: um pouco de teoria.
A correlação de pares de moedas é um fenómeno que ocorre quando os movimentos de preços de vários pares de moedas são semelhantes. Por sua vez, as correlações são de dois tipos: positivas e negativas.
A correlação positiva é uma correlação com a qual os movimentos de preços dos pares de moedas mudam num sentido. Ou seja, os diagramas de 2 instrumentos semelhantes têm o mesmo sentido (por exemplo, em ambos casos a tendência é ascendente).
A correlação negativa é uma correlação com a qual os movimentos de preços dos pares de moedas mudam nos sentidos diferentes. Ou seja, a tendência ascendente dum instrumento é uma "representação espelhada" do diagrama do segundo instrumento que, como um resultado, está direcionado para baixo.
Como um exemplo de correlação positiva (correlação direta) pode atuar a situação em que as expectativas dos traders são semelhantes, como em caso de pares EURUSD e EURGBP. Podemos observar visualmente a coincidência do quadro geral nos diagramas:
Como um exemplo de correlação negativa (correlação inversa) pode atuar a situação em que as expectativas dos traders são opostas, como em caso de pares EURUSD e USDCHF. Nesta imagem, podemos observar uma "representação espelhada" dos pares de moedas:
A força de interligação se meça em por centos (ou em quotas): 100% (ou uma unidade) é o grau mais alto da correlação de dois ativos. Para determinar este valor, os traders utilizam a fórmula do Pirson: escolham um conjunto de valores de preços dos dois ativos X e Y, determinam neste conjunto um valor médio X e Y, sumam o resultado de multiplicação dos desvios de cada valor do conjunto de seu médio e dividem estes por resultado de multiplicação do desvio médio quadrático.
Para dois instrumentos com os preços X e Y será justa a fórmula do coeficiente da correlação:
No mercado de moedas Forex, a interligação dos ativos de trading foi determinada em fase do seu nascimento, quando em vez de utilizar o “padrão de ouro”, as cotações de moedas nacionais foram igualadas ao dólar dos EUA.
Considera-se que os pares de moedas básicos (maiores) têm um grau mais alto da correlação entre si do que os pares secundários (menores).
Com que pode correlacionar uma moeda?
Com outras moedas. As moedas podem correlacionar entre si, como em nosso exemplo. Vamos observar a correlação de dois pares de moedas, em que têm uma moeda comum cotizada. Com os índices. Aqui também tudo está claro. Uma mudança dos índices leva à alteração duma ou outra uma moeda. Como exemplo, podemos mencionar que o dólar estadunidense se correlaciona bem com o índice S&P 500. Com os ativos de commodities. Os ativos de commodities incluem tudo o que os países exportam e importam. Isto são o petróleo, ouro, carvão, alumínio e assim por diante. Provavelmente, vocês já perceberam que a correlação entre o dólar canadiano e tal chamado "ouro negro" (petróleo) é forte. Também, podemos observar uma correlação entre o dólar australiano e ouro.
A vídeo-aula "Correlação Forex"
Vejam o vídeo com um exemplo da correlação dos pares de moedas e uma explicação detalhada do que é e como se usa:
Calcular a correlação dos pares de moedas.
Existem calculadoras especiais, usando as quais pode selecionar pares de moedas e calcular a correlação entre os mesmos. Isso é feito com apenas alguns cliques do rato de computador diretamente no navegador. Calcular manualmente usando a fórmula complexa que está apresentada acima, não é nada.
A correlação direta é indicada com um sinal "+" ou sem sinal.
A correlação inversa é indicada com o sinal "-".
Prestem atenção que existem correlações fortes e fracas. Quanto mais forte a correlação, mais semelhantes são os movimentos de preços dos 2 instrumentos. Quanto mais fraco, menos semelhança. O valor da correlação positiva forte está mais próximo a "1" ou respectivamente, a "-1" para uma correlação inversa. O valor da correlação fraca está mais próximo a "0".
A calculadora de correlação dos pares de moedas.
A calculadora de correlação dos pares de moedas calculará e mostrará o valor da correlação positiva e negativa. Calculem a correlação dos pares de moedas aqui:
No Internet pode encontrar muitos serviços que calculam a correlação dos instrumentos do mercado Forex. No entanto, não existem praticamente as táticas de trading baseadas na correlação.
Estratégias de negociação de correlação de Forex.
Para interligação de moedas através de dólar dos EUA é possível usar em dois tipos de estratégias:
Determinando dois pares de moedas correlativos, um de mesmos usam para monitorização dos sinais que podem apontar o sentido do movimento futuro do segundo par. Utilizando a divergência do movimento (correlação inversa), os traders vendem um par e compram de outro simultaneamente ou utilizam as proporções de moedas cruzadas de cotação. Neste caso, o número de pontos em que se afastaram dois ativos torna-se o lucro do trader, quando o sentido dos seus movimentos coincide durante a correlação recuperar.
O exemplo №1.
Vamos considerar um exemplo com pares de moedas como EURJPY (euro e iene) e AUDJPY (dólar australiano e iene). Em ambos casos, a moeda cotizada é o iene. Seu fortalecimento no mercado (crescimento do preço) levará a que o euro e dólar australiano começam a mover-se em mesmo sentido, ou seja, em modo síncrono. Ou seja, será observada uma correlação positiva entre o euro e dólar australiano.
Tiramos um proveito desde correlação no Forex.
Normalmente, a correlação é usada para confirmar a justeza da análise realizada. Vocês podem observar o comportamento dum par de moedas determinado e, com base nisso, tirar conclusão em relação ao par de moedas que correlaciona com o mesmo. Quanto mais as operações movem-se num sentido, maior a probabilidade de estabelecer nova tendência e isto significa que as chances de operação bem-sucedida também aumentam. Desta maneira, vocês obterão confiança adicional em relação à realização de operações simultâneas.
A correlação de pares de moedas é capaz de dobrar tanto seu lucro, como também seu prejuízo. Consideramos esta afirmação usando o exemplo duma correlação positiva. Por exemplo, vocês arriscam 5% do seu depósito e abrem operações em pares correlacionados positivamente EURUSD e EURGPB. Neste caso, o risco total para estas duas operações não será igual a 5%, mas será 10%. No entanto, o montante do proveito também se aumentará ao dobro.
A estratégia de trading com o uso de correlação de moedas.
É muito fácil operar usando dados sobre correlação de par de moedas. Dependendo de que com qual o par de moedas você opera, preste atenção aos outros pares de moedas, cuja moeda cotizada é a moeda cotizada do seu instrumento financeiro. Você precisará pesquisar cuidadosamente os diagramas de preços correlacionados um ao outro de pares de moedas. Portanto, se em um vocês vêem claramente que o preço vai a descer, não vale a pena comprar um par que correlaciona com isso. Usando esta técnica, é possível filtrar sinais de forma segura, verificando se os são falsos.
O exemplo №2.
Se seu par de moedas negociado será GBPUSD (libra esterlina e dólar estadunidense). O dólar dos EUA é uma moeda especial, porque o mesmo influi à cotação de muitas moedas mundiais. Neste caso, seria razoável prestar atenção ao diagrama de movimento do preço do par EURUSD (euro e dólar estadunidense), antes de tomar decisões de trading. Além disso, não esquecem as notícias. Imaginamos que vocês operam com libra esterlina, os dados importantes sobre a moeda europeia são capazes de ter uma grande influencia sobre a cotação da libra esterlina. Isto será verdadeira manifestação da correlação de moedas. Portanto, sempre prestem atenção ao que ocorre com as moedas que se correlacionam com o seu instrumento de trading, isto é o essencial do trading no âmbito de estratégia da correlação de par de moedas.
O indicador da correlação de pares de moedas.
Existem muitos indicadores dos pares de moedas para as plataformas MT4 e MT5. Por exemplo, OverLay Chart que lhe ajudará a determinar presença duma correlação entre os instrumentos usados por vocês para o trading. Também, é popular o indicador do autor Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). Tanto isto, como outro podem ser descarregados gratuitamente desde site oficial da MetaQuotes (tinha adjuntado respetivos links para vocês).
NO ENTANTO, não existem os indicadores e concelheiros em plataformas populares que são capazes de distribuir os papeis entre os pares correlacionados.
Em trading utilizam o método não linear, em que o fluxo de preço está apresentado como uma “medida da informação”. Neste caso, ao utilizar entropia obtenham os indicadores que permitem compreender quais os sinais de dois ativos são principais:
Instalamos um conjunto de indicadores para análise de correlação Forex.
Uma análise de correlação completa pode ser realizada impendentemente. Um conjunto pronto de indicadores da correlação para MT4 pode ser descarregado neste link.
Aqui, estão 5 etapas para instalar (acima estão mostrados de modo visível):
No menu principal do terminal MT4, clicamos na seção "File" (Ficheiro). Fazemos o clique esquerdo no botão "Open Data Folder" (Abrir Pasta de Dados). Em janela a aparecer, abrimos a pasta "MQL4". Passamos para a pasta "Indicators". Em diretório a aparecer, recomendo abrir a pasta "Examples" e descarregar nesta os ficheiros a partir de arquivo com os indicadores.
Após desta operação, não esqueça de desligar e ligar novamente o terminal.
Se tinha feito tudo corretamente, vocês devem ver aproximadamente o mesmo que está mostrado na imagem acima. Abram em janela "Navigator" (Navegador) a seção "Examples" em menu de dados "Indicators" e verifiquem.
Lançamos e ajustamos os indicadores da correlação MT4.
Lançamos iCorrelationTable v3. Para isto, bastante clicar duas vezes no mesmo na janela do navegador.
Na seção "Common" (Gerais) em janela aparecida, devem ser marcados todos os três blocos (vejam a imagem acima)
Em parte inferior do diagrama aparecerá uma matriz, em que será realizada a análise da correlação de 7 instrumentos de moedas populares com o período de 50 barras. Por defeito, os ajustes são feitos para o modo noturno. Para facilitar a leitura das informações, não esqueçam de reduzir o diagrama ao modo de esquema de cores com o fundo preto.
Certifiquem-se que esta matriz contém o instrumento de trading de que você precisa. A análise de correlação é realizada nos primeiros 7 instrumentos de janela "Market Watch". Usando esta ferramenta, é possível realizar análise de correlação de qualquer instrumento de trading com quaisquer outros seis que estão disponíveis para trading na sua corretora.
Por exemplo, passei os instrumentos de trading completamente diferentes de LiteFinance para 7 linha superiores. Desde primeiro até sétimo lugar estão situados: ações da Hewlett Packard, Bitcoin, índice S&P500, pares EURUSD e USDJPY, petróleo de marca Brent e ouro.
Para iniciar a análise, selecionem o seu intervalo de tempo funcional. Para atualizar a matriz, apenas bastante passar entre os diferentes intervalos de tempo.
Na imagem acima, vemos uma matriz atualizada, em onde os 7 instrumentos enumerados acima são comparados entre si. O coeficiente da correlação superior de 0,7 e inferior de -0,7 é considerado significativo e é marcado com cor.
Selecionamos para si os instrumentos com o valor do índice mais significativo. No nosso caso, isto são os pares EURUSD e USDJPY com índice -0,9.
Para realizar a análise técnica, é necessário sobrepor os diagramas de preços destes dois ativos um por cima a outro.
Para isto, abrimos a janela do diagrama dum dos pares selecionados e ativamos o indicador para o mesmo que transferimos de arquivo OverLayChart.
Para seu funcionamento correto, também como em caso de lançamento do iCorrelationTable v3, é necessário fornecer um acesso às bibliotecas nos ajustes gerais.
Depois disto, passamos para o separador de dados iniciais e na linha do SubSymbol escrevemos aquele par, cujo diagrama vamos a sobrepor por cima de diagrama representado na janela e clicamos "ОК".
Se tinham feito tudo corretamente, verão no ecrã aproximadamente este quadro. Agora, vocês estão preparados para aplicar o trading assegurado no mercado de moedas.
A estratégia assegurada na base de índices da correlação de pares de moedas.
O que é uma estratégia assegurada na base de índices da correlação? No nosso caso, isto vai a significar a cobertura marginal cruzada. Eu recomendo ler mais sobre isto no artigo "O que é a cobertura marginal no Forex? A cobertura marginal correta de operações".
As estratégias asseguradas são frequentemente utilizadas por participantes experientes no mercado Forex, porque permitem reduzir significativamente os riscos e obter bom lucro ao mesmo tempo. Na maioria de casos, esta estratégia é utilizada mesmo no mercado de moedas, porque aqui é sempre fácil encontrar instrumentos que se movem no espelhadamente oposto um ao outro, ou seja, que têm uma correlação negativa.
Importante! Para aplicar efetivamente uma estratégia assegurada no mercado de moedas, é necessária utilizar tais instrumentos, cujo índice da correlação entre os mesmos aproxima-se ao "1" ou "- 1".
Por exemplo, tomamos o caso com EURUSD e USDJPY com um índice da correlação -0,91 em relação um ao outro no intervalo de tempo de uma hora. O coeficiente tão grande sinaliza sobre o espelhamento praticamente oposto em relação um ao outro que permite aplicar uma estratégia assegurada.
Em par EURUSD (diagrama com velas brancas), desenvolve-se uma situação de reversão "ursino" do mercado. Aplicando o conceito de cobertura marginal cruzada, abrimos uma posição curta em par principal e ao mesmo tempo, abrimos uma posição curta de modo espelhado, em USDJPY, como um instrumento com dinâmica espelhada.
Agora, se nossas premissas foram corretas, compensaremos os prejuízos recebidas em par EURUSD à conta de receita em USDJPY. Como a correlação não é igual a 1, os pares podem atrasar um do outro no movimento e, portanto, não haverá sobreposição de prejuízos de 100%. Este fator é importante levar em consideração ao calcular os riscos.
No diagrama acima, vemos como o euro continua o movimento ascendente e aumenta o prejuízo em posição curta aberta em par EURUSD, enquanto o iene continua a descer e compensa as perdas de operação prejudicada com um lucro duma posição curta em USDJPY.
"Como pode ganhar com este"? - vocês perguntam.
A chave duma estratégia assegurada é que a correlação entre os pares não é constante, a mesma muda de tempos em tempos.
De matriz do indicador iCorrelationTable v3 podemos ver que com o tempo, a correlação entre EURUSD e USDJPY diminuiu de -0,91 a -0,12.
Como esta alteração afetará o diagrama?
Vemos a resposta na imagem acima. O par EURUSD começou a descer bruscamente e podemos encerrar a posição com um lucro. No entanto, o movimento do par USDJPY não mudou, mantendo o sentido "ursino". Como resultado, seguindo a estratégia assegurada, conseguimos reduzir os riscos de perdas e ganhar ao mesmo tempo.
Este exemplo mostra que principal fonte de lucro, ao usar uma estratégia assegurada, aparece no momento de alteração do coeficiente da correlação. A dificuldade com previsão desta alteração é principal obstáculo para ampla aplicação desta estratégia entre os principiantes. Pois bem, existe o risco de que o momento querido tenha de esperar por muito tempo e swap eliminará uma parte significativa do lucro. Para evitar isto, escolha corretora com baixas comissões para transação de operações!
Outro momento problemático da estratégia assegurada é o risco de que, quando a correlação muda, o sentido do preço de cada par irá contra a nossa posição que levará não a redução dos prejuízos, mas a dobrá-los.
Importante! Para aplicar cobertura marginal, é necessário entender cada um dos instrumentos negociados e saber com certeza que dependência de correlação inversa é uma regularidade e não uma coincidência casual.
A estratégia assegurada é popular em pares de moedas mesmo por este motivo. Evidentemente que entre o par de moedas inverso e direto será uma ligação inversa estável, portanto, a aplicação desta estratégia será relativamente segura.
Para dizer a verdade, refiro que a estratégia assegurada da correlação também se usa em outros instrumentos:
Entre CFDs sobre commodities e moedas de "matérias-primas". Por exemplo, é conhecido que o preço do petróleo influi ao dólar canadiano e o ouro afeta dólar australiano. Entre o índice do dólar dos EUA e S&P500.
Se conhecem quaisquer outros instrumentos de trading de grupos diferentes que refletem o movimento de um a outro, escrevem nos comentários.
Quase arbitragem no Forex.
O problema da quase arbitragem do par de moedas com o dólar dos EUA na qualidade moeda da cotação consiste em ausência de sinais seguros sobre o momento de vender um par e comprar outro para ganhar dinheiro com divergência ocorrida.
Na figura vemos dois diagramas diários combinados GBPUSD (em cima) e AUDUSD (abaixo):
Observa-se a divergência entre as tendencias da libra esterlina e do dólar austríaco que começou no verão do ano 2013 e durou durante dois anos. Os traders que entraram no mercado aparecendo a correlação contrária entre os pares, não conseguiram calcular o deposito capaz de "aguentar" a cedência desta divergência das cotações.
Calculando o lucro obtido e requerido para apoiar a posição do deposito, a racionalidade das operações deste tipo fica muito duvidosa.
O uso de interligação entre as moedas principais.
Os traders que comerciam com o par EURUSD, usam as moedas carry-trade para receber os sinais avançados. As moedas estatais com as taxas de referência altas em relação às taxas do SRF, começam as tendencias antes de que estas tendências ocorrem em par EURUSD.
Na figura dos diagramas combinados AUDUSD e EURUSD estão indicadas as regiões onde EURUSD situa-se no limite inferior do indicador "Bandas de Bollinger" com o período 200, quando as cotações AUDUSD cruzam a linha do meio do indicador. É fácil reparar que após da divergência semelhante a tendencia EURUSD da uma volta, tentando “alcançar” a tendencia AUDUSD ida para frente.
Conclusão: como usar a correlação de pares de moedas?
É mais preferível levar em consideração a correlação em 2 momentos.
Como "confirmação" ao celebrar a operação:
Com a correlação direta, é necessário que o diagrama dum instrumento "não contradiz" o diagrama do segundo; Com a correlação inversa, é necessário que o sentido estimado de movimento posterior, ao contrário, for diferente.
Como um "filtro" ao calcular o risco geral para todas as operações:
Com uma correlação forte, não faz sentido abrir operações adicionais em 2-o instrumento, já tendo posições abertas em 1-o, porque isto será equivalente a abertura duma operação com o volume duplo. Com uma correlação fraca, é possível considerar 2-o instrumento para abertura dumas posições com o fim de diversificar o trading.
Para resumir, refiro que a correlação entre instrumentos financeiros não é um fator constante. Portanto, se recomenda usá-la no trading não como um tipo independente de análise ao tomar decisões, mas como uma espécie de "filtro" no âmbito de celebração das operações.
As perguntas frequentes.
O que é correlação de par de moedas?
A correlação é a capacidade de um ativo de trading repetir os movimentos dirigidos do outro instrumento. A correlação de pares de moedas é um fenómeno que ocorre quando os movimentos de preços de vários pares de moedas são semelhantes.
Por sua vez, as correlações são de dois tipos: positivas e negativas.
A correlação positiva é uma correlação com a qual os movimentos de preços dos pares de moedas mudam num sentido.
A correlação negativa é uma correlação com a qual os movimentos de preços dos pares de moedas são semelhantes, mas mudam nos sentidos diferentes (opostos).
Como calcular a correlação no Forex?
Existe uma fórmula complexa que calcula a correlação dos pares um ao outro. Aqui está, se estão interessados:
r = ∑(X−Xavg)(Y−Yavg)/√∑(X−Xavg)²√∑(Y−Yavg)², em que X é o preço de primeiro ativo Yé o preço de primeiro ativo Xavg é o valor médio aritmético de preços do primeiro ativo para um período determinado Yavg é o valor médio aritmético de preços do segundo ativo para um período determinado.
Frequentemente a correlação é calculada manualmente usando tabelas do Excel. Mas agora, não é necessário. Existem muitos sites na Internet com calculadoras que ajudarão calcular a correlação para os pares de que você precisa. Também, é possível instalar um indicador em seu terminal de trading que mostrará automaticamente os pares com correlação positiva ou negativa entre aqueles que você opera. A instalação de tal indicador tornará o trading ainda mais fácil e lucrativo.
Como operar com os pares correlacionados?
Dependendo de que com qual o par de moedas você opera, preste atenção aos outros pares de moedas, cuja moeda cotizada é a moeda cotizada do seu instrumento financeiro. Você precisará pesquisar cuidadosamente os diagramas de preços correlacionados um ao outro de pares de moedas. Portanto, se em um vocês veem claramente que o preço vai a descer, não vale a pena comprar um par que correlaciona com isso.
Um exemplo: Imaginamos que seu par de moedas negociado é GBPUSD. O dólar dos EUA é uma moeda especial, porque o mesmo influi à cotação de muitas moedas mundiais. Neste caso, seria razoável prestar atenção ao diagrama de movimento do preço do par EURUSD (euro e dólar estadunidense), antes de tomar decisões de trading.
Quais pares de moedas são mais correlacionados?
Entre os pares mais negociados no Forex, existem três pares com correlação positiva: GBPUSD, AUDUSD, e EURUSD, porque todos os mesmos estão negociando em relação ao dólar (dólar é uma moeda cotizada) e qualquer mudança no comportamento de preço do dólar também afeta os mesmos. Entre os pares acima referidos, há os relacionados a mesmos com correlação negativa, isto são USDCHF, USDJPY e USDCAD. O dólar é uma moeda básica nestes pares e os mesmos se movem em sentido contrário. Por exemplo, para o AUDUSD existem os pares com correlação positiva (NZDUSD, AUDJPY, NZDJPY) e negativa (USDSGD, USDCHF, USDSEK).
P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)
Faça as perguntas e deixe abaixo os comentários sobre material. Responderei com prazer e darei as explicações necessárias.
Links úteis:
Recomendo experimentar o trading com corretora de confiança aqui. O sistema permite a operar individualmente ou copiar operações dos traders bem-sucedidos de todo o mundo. Use meu código promocional BLOG para obter o bônus 50% sobre depósito de LiteFinance. Simplesmente, é preciso digitar o código promocional no respetivo campo, depositando de conta em plataforma LiteFinance e o bônus será creditado simultaneamente com o depósito. O chat de traders com análise excelente, revistas Forex, artigos didáticos e outros materiais úteis para traders. https://t.me/liteforexbrazil. Compartilhamos os sinais e experiências.
O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.