Como escolher as melhores tendências

Como escolher as melhores tendências


Todo mundo já ouviu falar que a negociação com a tendência é a maneira mais fácil de colocar as probabilidades a seu favor. No entanto, há incertezas sobre como definir tendências e como escolher as melhores tendências para negociar. Veja algumas dicas sobre as melhores definições e filtros a serem usados ​​ao negociar com a tendência.

Definindo uma tendência
É surpreendente quanta discussão existe sobre a questão de como definir uma tendência. Você pode encontrar uma ampla gama de opiniões diferentes. Uma escolha popular como filtro para determinar a tendência é a média móvel exponencial de 200 períodos. Outra é a média móvel simples de 50 períodos que cruzou acima ou abaixo da média móvel simples de 200 períodos. Se você pesquisar, poderá encontrar muitas outras definições técnicas baseadas em indicadores. De fato, a definição do dicionário de uma tendência pode ser resumida como uma série consecutiva de baixas e máximas mais altas (uma tendência de alta), ou baixas e mínimas baixas (uma tendência de baixa). Infelizmente, isso é bastante difícil de definir matematicamente, embora a maioria dos traders que colocaram uma quantidade razoável de tempo lendo gráficos de preços possa dizer se existe uma tendência atraente apenas com os próprios olhos. A questão permanece: existe uma maneira de definir a existência de qualquer tendência, que podemos usar para pelo menos identificar que algum tipo de tendência existe, antes de tentarmos aplicar filtros para escolher as tendências mais úteis e lucrativas? Acredito que há uma resposta simples: existe uma tendência básica para cima se o preço estiver acima de 3 meses atrás e abaixo se estiver abaixo. Nos mercados, o aumento da queda do preço durante um período relativamente prolongado como este demonstrou fornecer uma vantagem. Como o mercado Forex é mais reversível do que a maioria dos mercados especulativos líquidos, o período ideal para usar é um pouco menor do que em outros mercados. Os resultados podem ser melhorados, estipulando que a tendência também deve estar acima ou abaixo do seu nível medido 6 meses atrás. Uma verdadeira tendência ascendente, por exemplo, tem o preço acima de 3 e 6 meses atrás.

Usando essas medidas como uma linha de base, vejamos algumas estatísticas para os dois pares de moedas mais líquidos, EUR / USD e USD / JPY. Suponha que nos últimos 16 anos, você comprou cada par no início de qualquer semana, ele estava acima de seus preços de 3 meses e 6 meses atrás, e saiu da negociação no fechamento semanal, ou vendeu vice-versa se abaixo desses históricos preços. Ignorando spreads, comissões e qualquer troca overnight positiva ou negativa, os resultados seriam os seguintes:
Essa metodologia de negociação não é apresentada como uma estratégia completa, apenas como uma indicação de quão lucrativa pode ser uma tendência. Há claramente uma vantagem aqui: a maioria das semanas viu os movimentos de abrir para fechar na direção da tendência predominante. A questão é: será que esta estratégia simples pode ser melhorada filtrando as tendências de alguma forma, e apenas assumindo os negócios quando a tendência é de alguma forma vista como mais forte ou mais confiável?

Usando o indicador ADX como um filtro de tendência
O indicador ADX pretende mostrar a “força” de uma tendência. Ele faz isso medindo a quantidade total de movimento direcional em uma única direção durante um período recente. O valor do indicador ADX pode variar de 0 a 100. Normalmente, uma tendência é considerada forte quando o valor de ADX é 25 ou superior. Parece ser um filtro apropriado para aplicar à nossa definição de tendência. Apliquei-o ao equivalente de 3 meses mais recente usando um período de 13 semanas (o componente "de curto prazo" de nossas tendências definidas) e examinei os resultados que seriam obtidos usando níveis de ADX de 25 e 30 como filtros , que foram os seguintes:

Ambos os níveis de ADX melhoram a porcentagem de vitórias e o lucro médio por negociação, o último aumenta consideravelmente. Observe que, embora o ADX 30 tenha produzido um lucro médio menor, seu percentual de vitórias foi um pouco maior do que o obtido com o ADX 25.

Usando o "Blue Sky" como um filtro de tendência
“Céu azul” é uma área de preço que não é visitada há muito tempo. Uma crença antiga dos traders diz que o preço se move mais rápida e direcionalmente através das áreas de preço que estavam vazias recentemente. Esta é a teoria por trás do comércio de fuga. Afinal de contas, se o preço atinge um novo recorde de alta de seis meses, por definição, esse preço não é negociado há pelo menos 6 meses. Talvez possamos aplicar o seguinte filtro a nosso favor: examinar as semanas em que o preço fez um novo preço alto ou baixo de 3 meses durante a semana anterior. Em outras palavras, houve uma quebra na semana passada do canal de preços de 3 meses na direção da tendência predominante. Aqui estão como seriam os resultados:
Curiosamente, este filtro de "céu azul" teria dado resultados ainda melhores do que usar valores fortes de ADX como filtro. Quando ambos os filtros são combinados, os resultados são ainda melhores.