Os Melhores Indicadores de Volatilidade para Usar no seu trading em Forex.
A volatilidade é uma moeda de dois lados quando se trata de trading forex. Por um lado, a volatilidade é como os traders de forex são capazes de obter lucro, especialmente quando procuram fazer um dinheirinho rápido com as trades de curto prazo.
Por outro lado, o aumento da volatilidade significa menos certeza sobre os movimentos do mercado. Quando você está tentando fazer trades com base em seu melhor entendimento das tendências de mercado, você não quer ser pego de surpresa pela volatilidade do mercado que move os preços em uma direção que você não esperava.
Se você deseja capitalizar sobre a volatilidade do mercado, é útil recorrer a indicadores populares de volatilidade que podem ajudá-lo a entender o caos que aparece nos gráficos Forex. Continue lendo para obter um cálculo básico de volatilidade para usar em sua estratégia de trading, junto com seis indicadores com um histórico comprovado de ajudar os traders a determinar a volatilidade ao avaliar as oportunidades de trade.
Como Calcular a Volatilidade.
Embora uma série de ferramentas e calculadoras forex online possam determinar a volatilidade para qualquer par de moedas, é útil entender como a volatilidade é calculada, para assim ajudá-lo a identificar os casos em que ela se desenvolveu, e para avaliar a força dessa volatilidade ao decidir se deve abrir uma nova posição.
Uma forma de calcular a volatilidade é determinar o desvio padrão da variação do valor de um par de moedas durante um período fixo de tempo. Para fazer esse cálculo, você precisará somar a mudança de preço de cada dia e dividir pelo número de dias para determinar o preço médio.
Depois de calcular o preço médio, subtraia da mudança de preço para cada dia. Alguns deles terão valores negativos, pois a mudança de preço em um determinado dia estará abaixo da média, então eleve ao quadrado todos esses desvios para cancelar os negativos e certifique-se de que está trabalhando com todos os números positivos. Some esses números e divida pelo número de dias para determinar a variação. Calcule a raiz quadrada dessa variação para identificar o desvio padrão. Muitos traders usarão esse desvio padrão para identificar a volatilidade. Se a mudança de preço de um par de moedas exceder esse desvio padrão, isso indica volatilidade e pode apresentar uma forte oportunidade de trading..
Embora o desvio padrão por si só não seja um marcador férreo de volatilidade, ele pode ser usado juntamente com os seguintes indicadores técnicos para afirmar sinais de volatilidade para um par de moedas.
Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são uma medida que ultrapassa dois desvios padrões (cerca de 95%) acima e abaixo da média móvel de 20 dias. Quando a distância entre as bandas aumenta, isso ilustra uma maior volatilidade do mercado para a moeda em questão. Uma distância menor, por outro lado, sinaliza menos volatilidade.
Os traders podem usar as bandas de Bollinger não apenas avaliando a volatilidade geral de uma listagem forex, mas também usando a proximidade da vela à uma das bandas. Quando a vela toca ou se aproxima de uma banda de Bollinger, ela sinaliza uma forte possibilidade de retração, e os traders podem ser tentados a abrir uma posição na esperança de lucrar com esse movimento iminente.
Vantagem: As bandas de Bollinger podem ser ajustadas para medir três desvios padrão em um período de tempo maior.
Desvantagem: Como outros indicadores técnicos, as Bandas de Bollinger contam com dados históricos que podem ser irrelevantes se a volatilidade estiver sendo afetada por eventos atuais.
Média de Amplitude de Variação.
A média de amplitude de variação (ATR) usa três cálculos simples. Para determinar o ATR, subtraia a mínima do dia atual da máxima do dia atual. Em seguida, subtraia o fechamento do dia anterior da máxima do dia atual. Finalmente, subtraia a mínima do dia atual do fechamento do dia anterior para terminar com três valores separados.
A média de amplitude de variação para um par de moedas é o mais alto desses três valores. Quanto maior for esse número, maior será a volatilidade esperada para esse par forex.
Vantagens: Os iniciantes podem aprender rapidamente como usar o ATR em sua estratégia de trading, e essa ferramenta de medição de volatilidade também pode ajudá-lo a definir stops e metas de preço com base na força dessa volatilidade.
Desvantagens: o ATR é um cálculo simples para os traders usarem, mas também tem limitações. Por exemplo, o ATR não indica a direção do movimento para uma possível oscilação de preço - ele pontua apenas a probabilidade dessa oscilação de preço acontecer.
O ATR também é um indicador atrasado ao invés de um líder, o que significa que não é tão rápido identificar oportunidades de trade promissoras - uma desvantagem se você espera capitalizar rapidamente na volatilidade do mercado.
Canal de Keltner.
O Canal de Keltner analisa os movimentos de preços em relação às médias móveis inferiores e superiores de um par de moedas forex. Este indicador é, na verdade, uma combinação do ATR e da média móvel exponencial (EMA). Embora o Canal de Keltner possa ter uma aparência semelhante às Bandas de Bollinger, a maneira adequada de usar esse indicador para analisar a volatilidade requer uma abordagem diferente.
Enquanto as bandas de Bollinger representam dois desvios padrões acima da média móvel de 20 dias, o canal de Keltner é muito mais estreito: seu alcance é definido pelo desenho de uma banda que tem o dobro do tamanho do ATR em ambos os lados da MME de 20 dias.
Os traders devem observar os movimentos de preços que quebram acima ou abaixo dessas linhas do Canal de Keltner. Isso indica uma probabilidade de que os preços continuem tendendo nesta direção, oferecendo algum lucro rápido, assumindo a volatilidade iminente.
Vantagem: Mesmo quando a atividade de preços falha em atingir os limites do Canal de Keltner, a queda da atividade pode refletir a queda da volatilidade dos preços.
Desvantagem: O Canal de Keltner costuma ser mais lento para identificar a volatilidade do que outros indicadores, especialmente as bandas de Bollinger.
Parada e Reversão Parabólica.
Uma parada e reversão parabólica (PSAR) é um padrão que cria uma curva parabólica no gráfico forex, com pontos que aparecem acima ou abaixo do preço com base no movimento de tendência do preço. Os traders podem usar mudanças na colocação dos pontos para identificar oportunidades de trades.
Quando os pontos mudam de acima do preço para abaixo, por exemplo, isso significa que a atividade de trading está gerando um impulso para cima, resultando em uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando os pontos se movem de baixo para cima, isso pode indicar uma mudança que representa uma oportunidade de venda. Este indicador pode ajudar os traders a entender as condições voláteis e encontrar as tendências do gráfico que oferecem lucro potencial.
Vantagem: o PSAR oferece uma interpretação visual simples que facilita a avaliação e o rastreamento da volatilidade.
Desvantagem: Nos casos em que a volatilidade e o impulso do preço não estão alinhados, o PSAR pode mudar suas indicações com muita frequência para ser útil para os traders que procuram usá-lo para medir a volatilidade.
Indicador de Momentum na MT4.
Para usuários da MetaTrader 4, o indicador de momentum, também conhecido como indicador de taxa de variação, é um indicador de volatilidade que pode ser usado para analisar a velocidade do movimento de um preço. O indicador de momentum ilustra facilmente a velocidade e força de um movimento de preço em um espectro numérico. Quanto mais positivo o número, maior a tendência de alta do par de moedas - o que recomendaria uma compra para os traders. Por outro lado, a tendência de queda de um par é mais forte quando o indicador de momentum é negativo.
Além disso, a movimentação desse indicador também pode identificar novas oportunidades de trading. Passar de um valor negativo para um valor positivo é um forte sinal de compra e vice-versa.
Vantagem: O indicador de momentum pode ser muito útil para identificar altos e baixos em potencial para um par de moedas volátil.
Desvantagem: Este indicador pode gerar muitos sinais falsos, especialmente se a dinâmica do preço não estiver se movendo em uma direção forte.
Aperto de Volatilidade.
O aperto da volatilidade é, na verdade, uma combinação das bandas de Bollinger e do canal de Keltner, identificando uma possível oportunidade de fuga para um par de moedas. O aperto da volatilidade ocorre quando as bandas de Bollinger se movem dentro do canal de Keltner.
Normalmente, as bandas de Bollinger ficam do lado de fora do canal de Keltner, mas um período de consolidação pode atraí-las para dentro, criando um estreitamento que pode parecer a princípio indicar uma redução da volatilidade. O Canal de Keltner, no entanto, fornece contexto que pode ajudar os traders a entender este estreitamento como um possível indicador principal de uma fuga em um futuro próximo.
Vantagem: O aperto da volatilidade pode ser uma ótima ferramenta para confirmar a volatilidade e prever movimentos rápidos na ação do preço.
Desvantagem: As indicações do Canal de Keltner às vezes podem levar os traders para o caminho errado se os indicadores das bandas de Bollinger apontarem para um declínio na volatilidade.
A volatilidade pode ser sua aliada ou pior inimiga no forex - é tudo sobre como você entende essa volatilidade e como você tenta capitalizar sobre essas condições de mercado, minimizando seu risco. Esses indicadores de volatilidade o ajudarão a obter uma melhor leitura sobre uma situação incerta, o que pode levar a alguns trades oportunos que transformam a volatilidade em uma proposta vencedora.
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