Forex, CFDs, ETFs: Quais são eles?



Anteriormente, analisamos como decidir se negociamos Forex, Futuros ou ETFs. Também é útil saber exatamente o que significam todos esses termos diferentes e muitas vezes confusos, por isso vale a pena dar uma olhada mais de perto no que é oferecido em corretoras de varejo sob esses rótulos.

Forex spot
"Spot Forex" significa que você está negociando apenas uma moeda para outra, e de volta quando você toma o lucro ou a perda. Não há nada de complicado nisso. O termo "spot" significava originalmente que era para entrega no dia seguinte.

Este é o instrumento tradicional que o comércio de varejo de varejo começou com. Quando você vê as taxas de câmbio cotadas nos bancos ou nas notícias, são os preços spot que estão sendo referidos.

Spot Forex é geralmente relativamente barato para o comércio, com spreads e comissões.

Futuros
Um “futuro” é algo que você compra ou vende para entrega em uma data futura. Também pode ser um par de moedas. Por exemplo, ir a longo prazo EUR / USD é como comprar Euros com dólares americanos no momento. Por outro lado, o longo prazo de um futuro EUR / USD para entrega no final do próximo mês, é como se comprometer a comprar Euros com dólares americanos no final do próximo mês. Observe que não há entrega real envolvida na transação do seu corretor, mas que todos os futuros têm uma data de entrega teórica. Assim, podemos ver que o preço de um futuro de EUR / USD pode ser diferente para detectar EUR / USD, dependendo do que o mercado espera que aconteça entre agora e a data de entrega do futuro.

Os futuros são geralmente mais caros para negociar do que spot, a menos que você esteja planejando um negócio de longo prazo. Isso ocorre porque, embora os spreads e as comissões sejam geralmente mais altos, não há taxas de financiamento overnight - que geralmente são pagas no Forex à vista. Eles também tendem a ser menos líquidos do que os estrangeiros, o que significa que os movimentos de preços podem ser mais bruscos e voláteis.

CFDs
Um CFD é um “Contrato por Diferença” baseado em um ativo subjacente. Quando você o compra ou vende, você faz um contrato com seu corretor de que uma quantia X de dinheiro vai passar entre você com base em um movimento no preço por unidade a favor ou contra sua direção escolhida. Por exemplo, suponha que você queira investir em ações da Apple Inc. Você compraria um CFD com base no preço da Apple Inc. e, quando encerrasse esse negócio, a diferença no preço da ação do seu negócio seria fechar seria a base do seu ganho ou perda. O objetivo do CFD é evitar que você tenha que se dar ao trabalho de comprar ou vender ações reais, que podem ter um valor muito grande, além dos encargos e impostos associados à venda ou compra.

Um corretor pode utilizar uma economia de escala cobrindo sua exposição comprando ou vendendo a quantidade líquida real de ações da Apple Inc. representada pelas transações líquidas de seus clientes.

ETFs
Um "ETF" é um "Exchange Traded Fund". Este é simplesmente um fundo que pode ser comprado e vendido publicamente em unidades de ações, como um fundo mútuo, mas que é baseado em um ativo ou cestas de ativos, por uma questão de conveniência. É provavelmente mais simples pensar nisso como um tipo de fundo mútuo. Por exemplo, se você quiser investir em ações de mineração de ouro, poderá comprar uma ação em um ETF da Gold Mining que monitore as ponderações de capitalização de mercado de todas as ações das empresas de mineração de ouro cotadas em uma bolsa específica. É uma forma de se expor a um ativo ou a algum tipo de índice que representa um tipo de ativo sem todo o custo e dificuldade de realmente ter que comprar tudo diretamente.

Essas quatro definições - Forex, Futuros, CFDs e ETFs - não são todas mutuamente exclusivas. Por exemplo, um corretor de ouro pode oferecer um instrumento CFD baseado em um ETF Gold Futures. A única exclusividade aqui é entre Spot e Futuros.

Estratégias de Negociação Forex Swing



Estilos de negociação Forex podem ser classificados pelo tempo que os comerciantes esperam que um negócio vencedor durará. Eu escrevi antes sobre negociação de posição (onde negociações podem ser realizadas por semanas ou meses) e escalpelamento (onde negociações podem ser realizadas por segundos ou minutos). Hoje, eu estou cobrindo o comércio de swing de Forex, onde as negociações podem ser realizadas de um a alguns dias.

Swing Trading for Dummies
Swing trading é muito popular entre os comerciantes de varejo de Forex por duas razões principais. Em primeiro lugar, estratégias de negociação de swing geralmente contêm técnicas de entrada e saída que exigem verificação do gráfico, talvez apenas uma ou duas vezes por dia, ou no máximo a cada poucas horas. Este horário relativamente descontraído é muito adequado para pessoas com vidas ocupadas e empregos em tempo integral.

Pode-se dizer que a negociação de posição também tem um cronograma descontraído, por isso é igualmente adequado para os comerciantes ocupados. Isso é verdade, mas como a negociação de posição de Forex é sempre uma tendência de negociação, a negociação de posição lucrativa geralmente requer uma baixa taxa de ganho e muita paciência em esperar até a hora certa para colher vencedores. Muitos comerciantes de varejo lutam psicologicamente para lidar com essas duas questões, então, como uma alternativa, eles tentam fazer negócios de swing, onde os negócios lucrativos são realizados mais rapidamente.

Acredito que a melhor chance que os novos traders têm de negociar com lucratividade é a negociação de posições e, inversamente, que uma das razões pelas quais muitos perdem dinheiro é porque eles preferem fazer o comércio, sem se darem conta de quão desafiador pode ser. Vou tentar explicar por que, e no processo mostrar quais estratégias de negociação de swing e técnicas de negociação de swing tendem a funcionar melhor em Forex trading swing.

A maioria dos novos operadores que negociam swing são ensinados a procurar certas formações candlestick, em alinhamento com suporte e resistência. Neste estilo, os traders são ensinados a serem extremamente seletivos em escolher negócios, e exortados a ficar à margem, a menos que tudo pareça perfeito.

É certamente possível ganhar dinheiro negociando assim, mas é difícil para a maioria das pessoas fazer mais do que apenas um pequeno lucro com esse estilo. Há várias razões para isso:

Muito poucos set-ups parecem perfeitos, tantos negócios não são feitos.

Esse estilo pode ser muito difícil psicologicamente, especialmente quando o operador fica à margem e vê uma grande jogada acontecer. Isso pode levar a um dedo no gatilho excessivamente pruriginoso na próxima troca.

A análise de castiçal por si só é praticamente inútil: deve ser combinada com suporte e resistência, tendência, hora do dia ou outros fatores. Todos esses outros fatores são em si mesmos mais poderosos do que castiçais, mas os candelabros são o fator número um em que os traders são ensinados a focar.

Fatores fundamentais e quantitativos são geralmente ignorados.

Negociação de tendência
Trend tradingTrend trading é a maneira mais fácil e natural para os novos operadores lucrarem no mercado Forex. No entanto, há uma série de equívocos sobre como tendência de comércio Forex, que geralmente vêm da má aplicação de métodos que são mais adequados para ações de negociação ou commodities. Os pares de Forex tendem a se mover muito menos do que as ações e commodities, portanto, a aplicação indiscriminada de estratégias de quebra de negociação de tendências tradicionais quase certamente levará a perdas ao longo do tempo.

Os operadores de swing estão procurando sair de negociações vencedoras de um a alguns dias após a entrada. É muito problemático aplicar este período de tempo à negociação de tendência, uma vez que os lucros de negociação Forex são estatisticamente derivados dos grandes vencedores que podem ser executados.

A principal coisa a saber é a seguinte: os mercados de Forex tendem a gastar mais tempo do que tendências, e mesmo quando eles tendem, eles costumam variar dentro da tendência até certo ponto, com muitas retrações. O termo técnico para variar é "reverter a média": uma situação em que o preço tende a reverter (voltar a) a média (média).

Negociação de Reversão Média
Uma alternativa à procura de padrões ou fugas de castiçais é aplicar uma estratégia de negociação de reversão à média. Esse tipo de negociação tende a ser negligenciado, mas as estatísticas mostram por que ele pode ser aplicado de forma lucrativa em Forex, especialmente em operações de swing. Dados históricos mostram que os melhores indicadores de oscilação tendem a ser indicadores de reversão à média.

Vejamos os 28 maiores e menores pares de moedas dos EUA nos últimos seis anos.

Stop Loss dinâmico e ter lucro na negociação Forex



A maioria dos traders provavelmente concordaria com a proposição de que a coisa mais difícil de acertar na negociação Forex é a colocação de stop loss e níveis de lucro. Uma grande parte da educação e material de negociação que é compartilhada com os comerciantes de aprendizagem se concentra em encontrar os lugares certos para entrar em negociações. Vamos esclarecer que a entrada é muito importante, mas a boa gestão do comércio - ou seja, usar as perdas certas, tomar os níveis de lucro e alterar esses níveis adequadamente à medida que a negociação avança - é igualmente importante. É muito possível estar certo sobre as entradas de forma consistente e ainda perder dinheiro em geral. Supondo que você tenha uma boa estratégia de entrada, como você pode explorá-la melhor? Existe uma metodologia melhor e mais dinâmica do que apenas definir o stop loss e obter níveis de lucro e ir embora? Há, embora isso possa ser um desafio, pois os métodos “definir e esquecer” são psicologicamente mais fáceis de implementar.

Parada de perda dinâmica
É uma boa ideia nunca negociar sem uma parada brusca, ou seja, uma que esteja registrada na plataforma do seu corretor para execução, a menos que você esteja usando tamanhos de posição extremamente pequenos. Esta é uma parte essencial do controle de risco no comércio Forex.

O stop loss pode tornar-se dinâmico, como uma maneira de garantir lucros em um negócio que progride de maneira lucrativa. No entanto, as perdas de parada só devem ser movidas no sentido de reduzir as perdas ou bloquear o lucro. Desta forma, um comércio que funciona bem acabará dando algum lucro. Essa também é uma boa maneira de permitir que um trade morra uma morte “natural”, em vez de visar metas de lucro que podem ser muito difíceis de prever.

Um exemplo de uma perda de parada dinâmica é a parada móvel. Isso pode ser definido em um número específico de pips ou com base em alguma medida de volatilidade média. A última opção é a melhor escolha.

Outro exemplo seria mover o nível de perda de parada periodicamente, de modo que ele esteja além das altas altas ou baixas ou outras indicações técnicas. A beleza disso é que o comércio permanece vivo enquanto está indo bem. Quando um longo comércio começa a quebrar através dos principais níveis de suporte, esse tipo de parada é atingido e termina a negociação. Este método é uma maneira de deixar os vencedores correrem, enquanto cortam os perdedores.

Primeiro de tudo vale a pena fazer a pergunta: por que vale a pena usar take profit orders no Forex? Muitos traders gostam de usá-los em vez de subir os limites e deixar um trade terminar dessa maneira, pela simples razão de que o último método significa que você sempre abre mão de algum lucro flutuante. Mas por que cortar um vencedor curto? Você pode pensar que o preço só vai para o nível X, mas e se ele continuar adiante e continuar? Se você fizer uma lista dos seus últimos cem ofícios, eu praticamente garanto que você verá que o uso de algum tipo de rastro na parada o faria mais lucrativo em geral do que a sua mais sábia aplicação de take profit orders já fez. Claro, se o seu estilo de negociação é muito curto prazo, ter ordens de lucro fazem mais sentido. No entanto, se você está tentando deixar os vencedores rodarem por dias, semanas ou até meses, então, fazer as ordens de lucro realmente fazer qualquer coisa, exceto satisfazer seu medo e ganância?

Existe um compromisso possível. Você pode querer usar níveis dinâmicos de take-profit definidos em locais relativamente distantes do preço atual, o que poderia ser alcançado por um aumento repentino de notícias, por exemplo. Isso pode gerar um bom lucro no pico e permitir que você entre novamente a um preço melhor quando o pico recuar. Este é o uso mais criterioso de ordens de lucro difíceis dentro de estilos de negociação não-escalpeladores.

Você também pode usar níveis de take-profit suave, se você puder assistir o preço fazer uma vela muito boa e “climax”. Estes podem ser bons pontos para saídas rápidas e reentregações conforme descrito acima. Esteja avisado, porém, que esta tática requer habilidade e experiência real para ser aplicada com sucesso no comércio Forex, e é uma trilha inútil para os comerciantes mais inexperientes para viajar para baixo.

Negociação Darwinista
A Teoria da Evolução de Charles Darwin sugeriu que os elementos mais aptos dentro de uma espécie tinham maior probabilidade de sobreviver. Todos vimos isso quando plantamos plantas em um jardim. Normalmente, as plantas de bebê que parecem mais fortes e mais altas são aquelas que eventualmente crescem para os melhores espécimes. Jardineiros experientes puxam os doentes e fracamente as plantas e deixam os fortes para crescer e os colhem quando começam a morrer. Lucro rentável O “comércio darwinista” pode ser alcançado exatamente da mesma maneira, usando uma combinação de perdas bruscas e dinâmicas de parada suave / take profit orders para efetuar a poda e a colheita cortando os perdedores e deixando os vencedores rodarem. Um stop loss que resulta em um lucro pode ser chamado de take profit order, quando você pensa sobre isso.
No comércio darwinista, os negócios mais fortes sobrevivem e os mais fracos são abatidos.

Fundamentos de Gerenciamento de Dinheiro



O gerenciamento de dinheiro é geralmente o fator X mais importante que determina o lucro ou a perda total das estratégias de negociação forex. Isso é tão freqüentemente esquecido que precisa ser dito repetidas vezes. É um dos principais elementos essenciais do trading. O gerenciamento do dinheiro em si não lhe dará uma vantagem - você precisa de boas estratégias de entrada e saída no mercado para isso - mas sem práticas inteligentes de gerenciamento de dinheiro, uma vantagem vencedora não verá todo o seu potencial de lucro e corre o risco de gerar uma perda geral.

Existem dois elementos para a gestão do dinheiro que os negociantes precisam considerar cuidadosamente: quanto de sua conta arriscar por negociação e quanto de sua conta deve estar em risco, seja medido no total ou por algum tipo de setor. Não há necessariamente respostas “certas” ou “erradas”: o que é melhor para você dependerá, em grande parte, do seu próprio apetite por risco e tolerância à perda, seja temporária ou permanente.

Risco da conta
Sempre que você abre uma negociação, você está arriscando dinheiro. Mesmo se você tiver um stop loss, você poderá sofrer um escorregão negativo e perder mais do que o estimado. Obviamente, se você tem um grande número de negócios abertos ao mesmo tempo, mesmo que todos façam sentido no nível individual, eles podem juntos constituir um nível inaceitável de risco. Da mesma forma, se você tem muitas negociações abertas que estão todas apostando na mesma moeda na mesma direção, você corre o risco de uma perda repentina além do que é aceitável.

Por estas razões, é uma boa ideia:
- Determinar um tamanho máximo de negociações abertas que você terá a qualquer momento; e
- Para repetir o acima, mas por moeda.

Por exemplo, você pode determinar que nunca terá mais de 2% do tamanho da sua conta em risco em negociações abertas ou 1,5% em risco em uma única moeda. Você também deve ser extremamente cuidadoso ao negociar em moedas que estão atreladas ou limitadas a outra moeda por seus respectivos bancos centrais. Por exemplo, qualquer um que tivesse ficado com o Franco suíço em janeiro passado usando até mesmo uma alavancagem relativamente pequena de 4: 1 provavelmente teria sua conta eliminada, independentemente de qualquer stop loss, já que o escorregão era tão grande.

Em menor grau, se você estiver negociando moedas ou outros instrumentos que tenham alta correlação positiva, você também pode querer colocar um limite no total de negociações abertas que são fortemente correlacionadas positivamente. Isso se torna mais importante se você estiver negociando além do Forex, por exemplo, o petróleo e o dólar canadense têm uma alta correlação positiva.

A quantia exata de risco máximo que você deve usar depende de você, mas lembre-se de que, quando sua conta estiver em 25%, você precisará aumentá-la em 33% apenas para voltar ao ponto de partida e quanto menor quanto pior fica: uma perda de 50% requer um aumento de 100% para ficar bom! De um modo geral, quanto maior o stop loss você usa, maior o risco máximo que você pode logicamente ir.

Gerenciamento de risco de Forex - Qual é o seu risco por comércio?
Agora você tem alguns limites de risco definidos para sua conta geral e por moeda, você deve abordar a questão separada quanto a quanto você deve arriscar por comércio. É claro que não há problema em arriscar quantias diferentes por transação, mas você deve determinar isso sistematicamente.

Existem várias variáveis ​​que devem ser usadas nas estratégias de dimensionamento de posição para os operadores de Forex, mas, antes de mais nada, o risco por negociação precisa ser calculado como uma porcentagem do seu patrimônio total de conta. O patrimônio total da conta pode ser determinado observando a quantidade de dinheiro realizado em sua conta - você deve assumir o pior cenário, ou seja, que toda negociação aberta será perdida.

Existem duas vantagens deste método em vez de simplesmente arriscar a mesma quantia de novo e de novo, independentemente do desempenho, que é o caso quando você usa um tamanho de lote fixo predeterminado ou quantia em dinheiro fixo:

Estratégias de negociação Forex tendem a produzir listras vencedoras e perdedoras e não uma distribuição uniforme dos resultados. Usar uma porcentagem do patrimônio líquido para determinar o tamanho de cada negociação significa que você arrisca menos quando está perdendo e mais quando está ganhando, o que tende a maximizar as listras vencedoras e minimizar as perdas.

Você nunca pode apagar completamente sua conta! Usando um tamanho de lote fixo ou quantia em dinheiro pode acabar com sua conta, ou pelo menos enviá-lo em um declínio do qual nunca pode recuperar.

Para ilustrar esses pontos, vejamos as curvas de patrimônio produzidas por uma estratégia de negociação real aplicada ao par de moedas EUR / USD desde 2009:

Foram realizados 211 negócios, começando com um capital inicial de US $ 10.000, utilizando uma meta de lucro fixo de 3 vezes o risco por negociação. A estratégia teve um bom desempenho geral. A linha vermelha é o patrimônio produzido pelo risco de 1% por comércio, enquanto a linha azul mostra o patrimônio derivado do risco de um montante em dinheiro igual a 1% do saldo inicial. Note como quando a estratégia está perdendo, a linha vermelha está apenas ligeiramente abaixo do azul, mas durante a forte sequência de vitórias ela começa a superar exponencialmente.

The Pin Bar: as negociações de livros didáticos acontecem

The Pin Bar: as negociações de livros didáticos acontecem

Uma das primeiras estratégias que iniciou minha carreira comercial é a humilde Pin Bar que ainda uso até hoje. É um padrão simples de uma vela, em que o corpo da vela está no terço superior ou inferior a um terço do comprimento total da vela. Se a barra de pinos estiver alinhada com um suporte ou resistência significativa, você terá uma entrada na próxima vela. Isso é muito simples.
Eu introduzi pela primeira vez a configuração do Pin Bar no DailyForex aqui.
A barra de pinos é uma configuração técnica pura. Ocorre em todos os prazos. E isso ocorre em todos os mercados - Forex Majors, Forex Crosses, futuros, ações…

Meu amigo Stan recentemente me enviou um livro didático, o Pin Bar, que ele levou. A tabela a seguir é o CAD / CHF diário (dólar canadense vs franco suíço).

O Suporte significativo mais recente neste gráfico foi feito em 2 de abril de 2015 em 0.7586. Depois de fazer o suporte, o preço voltou para ele e produziu uma barra de pinos em 7 de maio de 2015, quando atingiu o suporte. O pavio ou cauda do Pin Bar penetrou bem na linha de Suporte e o preço fechou acima do Suporte. Este Pin Bar estava mostrando uma rejeição clara desse nível de suporte. Agora, muitos traders podem ler essa penetração do Suporte e o subsequente fechamento acima como um movimento de “stop-hunt”: é onde o mercado é manipulado profissionalmente para capturar stop-loss e short-traders ficando abaixo do mercado. Apoio, suporte. Quer tenha sido ou não um movimento real de stop-hunt, sei da minha experiência anterior que quando um suporte significativo é penetrado por um Pin Bar mas fecha acima desse nível, ele apresenta uma oportunidade para entrar no modo Long ou comprar o mercado.

Minha entrada teria sido na abertura da próxima vela. O stop-loss deve ser alguns pips abaixo da parte inferior da barra de pinos, cerca de 103 pips. Ao entrar, certifique-se de que não haja uma resistência anterior que impeça você de obter um alvo menor do que o seu risco. Em outras palavras, você quer ter certeza de obter pelo menos uma relação risco / recompensa de 1: 1.

Atualmente, o comércio está pouco acima de +100 pips no dinheiro, ou seja, ele tem um risco / recompensa de 1: 1. A próxima pequena resistência é +150 pips da entrada e a próxima grande resistência é de cerca de +340 pips de entrada (ambos marcados em verde).

Onde eu sairia desse comércio? Pessoalmente eu levaria 1: 1 risco / recompensa. Eu gosto de sair e conseguir o que eu preciso. Mas as duas áreas de resistência anteriores também são válidas. Se você vai esperar pela próxima grande resistência em +340 pips, você deve mover seu stop-loss para breakeven e sair de sua negociação para obter lucros.

11 coisas que os comerciantes de sucesso nunca dirão


1. “Eu nunca tomo uma perda”. Perdas são uma parte inevitável da negociação. Comerciantes bem-sucedidos sabem que, mais cedo ou mais tarde, uma perda descontrolada acabaria com sua conta, mesmo que uma recuperação possa valer a pena no curto prazo. No comércio Forex, todo mundo perde às vezes - é a capacidade de ganhar mais do que você perde que faz de você um trader de sucesso.
Comerciante silencioso
2. “A gestão do dinheiro não é importante”. Decidir quanto você arrisca em cada negociação é tão vital para o sucesso a longo prazo quanto as boas entradas e saídas comerciais.
3. “Averaging down é uma boa estratégia de entrada”. Por que você quer mais de algo que está indo contra você? Comerciantes bem sucedidos que começam forte é um sinal crítico de um comércio bem sucedido. Adicionar a um comércio a um preço pior é um mecanismo de defesa psicológica auto-indulgente que os profissionais não podem pagar (e não usam com frequência, se é que alguma vez).
4. “Eu posso prever movimentos de curto prazo de um gráfico com 90% de precisão”. Isso é simplesmente impossível, e até os mais talentosos traders técnicos afirmam taxas máximas de sucesso abaixo de 70%. Muito poucos comerciantes fazem melhor do que 55%, mesmo quando escolhem suas batalhas com muito cuidado.
5. “Eu tenho uma estratégia que é lucrativa em todas as condições de mercado”. Existem duas maneiras de ganhar dinheiro negociando. A primeira é usar uma estratégia definida que faça algum dinheiro na maioria das condições de mercado ou muito dinheiro em condições de mercado mais raras. A segunda é usar seu próprio critério e julgamento do mercado. Uma fórmula mágica que gera dinheiro todos os dias simplesmente não existe, com a possível exceção da negociação de alta frequência, que não é acessível aos comerciantes de varejo.
6. “Você deveria estar no mercado todos os dias”. Há momentos de crise em que o mercado é tão selvagem e imprevisível que quase qualquer tipo de negociação se torna perigosa. As quebras do mercado também podem refrescar a mente e relaxar o corpo.
7. "Este preço não pode ser maior ou menor". O mercado pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Como John Maynard Keynes disse certa vez: "O mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você ou eu podemos permanecer solventes".
8. "Eu aposto a fazenda neste comércio." Jesse Livermore é amplamente considerado o maior comerciante de todos os tempos, e ele freqüentemente aposta sua fazenda metafórica. Considere os fatos que ele foi quebrado várias vezes durante a sua carreira, principalmente no final do mesmo, e morreu por sua própria mão. Aqueles poucos comerciantes que se aposentam ricos depois de apostar a fazenda não são bem-sucedidos, apenas com muita sorte.
9. “Aprendi tudo o que há para saber sobre negociação”. Isto não é apenas arrogância, mas estagnação. Mesmo que você já saiba o que precisa saber para ser bom, não existe sempre algo que possa estimular sua mente a ser excelente e ajudar a mantê-la nítida?
10. “Eu não poderia fazer isso sem minha fantástica plataforma de negociação”. Uma boa plataforma com sinos e assobios é apenas isso - um bom-to-have. Desde que seja rápido, visível, execute e não trave, então é tudo o que você precisa. Uma plataforma de negociação com todos os sinos e assobios, autotraders e gráficos avançados, feeds de notícias e apps não transformarão um perdedor em vencedor por si só.
11. “Eu sou totalmente autodidata”. Você confiaria em um cirurgião que disse que ele aprendeu tudo o que sabe? Claro que não ... porque todo mundo que é habilidoso tem que aprender suas habilidades de algum lugar, seja outro profissional, um curso ou apenas alguns livros. Não há tal coisa como um comerciante que apenas praticou sem direção até que ele fez perfeito. Ele certamente sofreria perdas devastadoras no processo, e, a menos que já seja rico, ele não poderia pagar por essa lição. Não há vergonha em aprender com um profissional - na verdade, a aprendizagem contínua é o sinal de um profissional inteligente. Os mais inteligentes de todos continuam aprendendo, mesmo depois de encontrarem sua estratégia de sucesso. O mercado está evoluindo constantemente, e um trader bem-sucedido sabe que seus negócios também deveriam estar.

Transformando $ 10.000 em $ 1 Milhão em Forex



Muitas pessoas começam a negociar Forex, ações, commodities ou outros instrumentos na esperança de ganhar dinheiro e construir capital, assumindo um risco razoável. Muitas vezes eles estão decepcionados com os resultados e se perguntam por que eles não podem se tornar um comerciante de Forex rentável. No entanto, isso pode ser feito, desde que você faça alguma lição de casa para construir um bom plano e cumpri-lo. Isso pode colocar as chances do seu lado. Requer paciência e nervos fixos acima de tudo. Neste artigo, vou explicar o que você precisa considerar ao elaborar um plano para transformar um depósito inicial de US $ 10.000 em US $ 1 milhão e como ter a melhor chance de atingir essa meta. Em suma, como se tornar um comerciante de Forex rentável.

Quanto tempo leva para ganhar $ 1 milhão?
Sucesso no Forex O melhor lugar para começar é com a compreensão de que você precisa se permitir um período de tempo razoável para atingir seu objetivo, e não apenas pelas razões óbvias. Por exemplo, transformar $ 10.000 em $ 1 milhão requer um aumento geral de 9.900%, e isso está deixando de lado toda a questão da tributação de quaisquer ganhos. Para qualquer trader, alcançar um desempenho anual tão astronômico positivo é uma tarefa muito difícil, mas é isso que você teria que fazer para atingir US $ 1 milhão em um único ano. No entanto, se você se permitisse 10 anos e fosse composto a cada ano, precisaria fazer “apenas” 58,49% a cada ano. Isso ainda é muito difícil, mas não é um retorno anual completamente irrealista em termos de assumir um risco razoável. Se você se tornar um comerciante de Forex rentável, é possível obter um retorno anual nesta área. O ponto a considerar é que você precisa dar tempo suficiente para que seus lucros aumentem exponencialmente. Compounding é essencial para o crescimento exponencial e isso é algo que precisa ser levado em conta em sua estratégia de negociação, fundamentos de gerenciamento de dinheiro e método de gerenciamento de risco.

O segundo elemento de tempo que é menos bem entendido deriva do fato de que você não pode fazer um ganho realmente grande no mercado, a menos que as condições sejam muito fortes a seu favor. Por exemplo, se você está comprando ações, você realmente vai precisar de um grande e forte mercado em alta, por melhor que seja a sua escolha de ações e o timing do mercado. Agora, quanto mais longo o horizonte de tempo você puder se permitir, maiores as chances de que você esteja no mercado quando ocorrer o tipo de condição necessária para ganhar dinheiro.

Fundamentos de Gerenciamento de Dinheiro
Em outro artigo, eu esbocei alguns fundamentos de gerenciamento de dinheiro que todo trader deve considerar, cobrindo a questão muito importante sobre como determinar quanto dinheiro você deve arriscar em cada negócio. É muito importante assumir um risco razoável. Esse artigo concluiu que é geralmente aconselhável usar um método de gerenciamento de riscos que arrisque uma porcentagem de seu patrimônio por negociação, principalmente com o objetivo de proteger contra o risco de arruinar sua conta. No entanto, um crescimento de contas muito agressivo pode exigir uma estratégia mais agressiva de gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco, como arriscar um valor fixo por comércio, independentemente dos resultados recentes e do patrimônio de sua conta. Em intervalos periódicos, quando a conta cresceu significativamente, o cálculo pode ser rebaixado de modo que a quantidade arriscada aumente. Isso pode dar a vantagem de permitir uma recuperação mais rápida da perda de riscos, desde que eles não tenham sido excessivamente desastrosos.

É importante entender que seus fundamentos de gestão de dinheiro devem se relacionar com sua estratégia de negociação, especialmente seu método de determinar quando obter lucros.

É importante que você use estratégias de negociação muito robustas que possam produzir resultados realmente excelentes. Adote uma visão de longo prazo e não se preocupe com a possibilidade de perdas inevitáveis ​​ao longo do caminho. O que você realmente precisa acima de tudo é uma combinação de algo que produz lucro pequeno, mas bastante consistente, com algo que ocasionalmente produzirá grandes vencedores. Isso é porque você precisa estar exposto a lucros “irregulares”, mas também precisa evitar que sua curva de capital caia demasiadamente. Isto pode ser melhor alcançado através da negociação de uma estratégia de acompanhamento de tendências e também de uma estratégia de negociação de gama.

Se você é um bom operador discricionário e pode conseguir isso tomando suas próprias decisões de negociação, então vá em frente. Tenha em mente que na construção de riqueza, você quer usar métodos que não sejam muito exigentes, já que alguma regularidade é importante: o comércio de castiçais puros pode ser inadequado. No entanto, não há dúvida de que a maioria dos traders, especialmente os mais novos, será mais bem servida usando sistemas ou sistemas mecânicos de negociação, e talvez usando algum critério para repassar lançamentos que se encaixam nos critérios, mas parecerem realmente ruins ou para decidir quando para obter lucros.

Quando mover um stop loss para quebrar mesmo



Um dos erros mais comuns e dispendiosos cometidos pelos traders é mover o stop loss em uma negociação para liquidar o investimento muito rapidamente. É psicologicamente atraente mover um stop loss para empatar, a fim de aproveitar a sensação de eliminar o risco, mas geralmente não é uma coisa inteligente de se fazer, já que tende a resultar em ser expulso do comércio potencialmente lucrativo cedo demais. As perdas de parada só devem ser movidas após o decurso de um período de tempo definido, ou após a negociação ter sido transferida a favor do comerciante por um valor relativamente grande, em comparação com o risco do negócio. Outros métodos de julgamento tendem a produzir resultados ruins.

A questão de saber se você deve fazer uma parada e, em caso afirmativo, quando deve movê-lo, depende também do seu estilo de negociação, ou seja, sua tolerância a perdas e suas metas de lucro.

Você deve mover um stop loss para quebrar mesmo?
Há um bom argumento para nunca mudar um stop loss para empatar. Afinal, se você testar a lucratividade de uma boa estratégia de negociação com regras claramente definidas, as paradas em movimento raramente farão muita diferença na rentabilidade geral. Se você tratar a questão de quando fazer uma parada como arte e não como ciência, você precisa ser um bom operador para obter bons resultados com ela. A maioria dos novos operadores provavelmente é melhor evitar as paradas em movimento, exceto, por exemplo, onde um negócio é, digamos, três quartos do caminho para sua meta de lucro.

Se você entrou em uma negociação e mudou a seu favor, tudo está indo bem. Lembre-se que quando você move seu stop loss para empatar, você está potencialmente limitando o upside assim como limitando o risco. De fato, mover uma parada é, em um sentido muito real, estatisticamente o mesmo que ter lucro. Por que ter lucro cedo se você acredita em sua entrada comercial? Tudo o que você está fazendo é convidar a volatilidade regular e normal do mercado para remover você da sua posição, e se você não tiver uma posição, como você vai ganhar algum dinheiro?

A realidade estatística das inscrições comerciais
Se você observar todas as suas entradas de negociação, ou muitas entradas geradas por uma estratégia, verá que, na maioria dos casos, o preço volta ao nível de entrada, mesmo depois de um período relativamente considerável de tempo. Mesmo quando ocorreu um desenvolvimento técnico que indique que o preço não retornará, por exemplo, para obter uma oscilação mais alta, baixa ou baixa, é provável que ela retorne e atinja sua perda de parada recente.

Para dar um exemplo, examinei uma estratégia de negociação de tendências que recentemente produziu excelentes resultados. O stop loss é o intervalo médio de um dia, por isso é ajustado para a volatilidade. Eu olhei para todas as entradas realmente boas: aquelas que produziram recompensas vencedoras para proporções de risco de pelo menos 5 para 1. O resultado foi que só era seguro em cerca de metade desses casos mover o stop loss para quebrar mesmo uma vez 48 horas tinha decorrido. Naturalmente, essa era uma estratégia comercial de longo prazo. No entanto, isso mostra que, embora possa ser verdade que muitos dos melhores negócios tenham lucro imediatamente, isso não é estatisticamente comum o suficiente para construir uma estratégia vencedora.

Uma abordagem que pode funcionar é esperar por um período de tempo definido, que deveria ter dado ao seu comércio tempo suficiente realisticamente para “respirar”. Uma vez que este tempo tenha decorrido, se a sua negociação estiver mostrando uma perda, saia imediatamente; se for um lucro, mova o stop loss para empatar. Se você aplicar este método de forma consistente, você pode economizar em saídas antecipadas de negócios ruins, o que você sente falta em qualquer saída antecipada de negócios que acabam sendo bons negócios, afinal.

Lucro Flutuante é Igual a Determinado Montante

Movendo Stop LossVocê poderia aplicar a máxima “não deixe um vencedor se transformar em perdedor” movendo a parada para equilibrar uma vez que ela tenha se apresentado bem o suficiente para estar fora da “órbita” do nível de entrada. Você provavelmente será mais bem atendido esperando que o trade tenha lucro pelo menos 3 vezes o valor do stop loss antes de fazer isso.

Trailing Stop Loss

Isso pode funcionar, mas também não deve ser aplicado até que a negociação tenha lucro de pelo menos 3 vezes a perda de parada, e o tamanho da trilha deve ser baseado na volatilidade.

Ajuste Técnico de Perda de Parada

Uma abordagem muito comum, que geralmente envolve a espera de qualquer um dos seguintes procedimentos:

Um novo teste falho do ponto de entrada

Um maior ou menor alto significativo que "confirma" a entrada

Uma fuga bem sucedida na direção do comércio

Uma fuga falhada contra a direção do comércio

Estes podem funcionar às vezes, mas geralmente não funcionam com freqüência suficiente, especialmente na negociação intraday.

Montante fixo de lucro

Aqui, o stop loss é movido para o break even depois que alguma quantia fixa de lucro flutuante foi alcançada. Esta é uma má idéia, exceto quando o preço é muito mais próximo do ponto de lucro do que o ponto de entrada.

Um Guia Áspero para o Dia de Negociação Forex



O que é o dia de negociação?
Vamos ser claros sobre o que significa exatamente o dia de negociação Forex. Pode ser definido como estar sentado em frente a uma tela de negociação por um período de tempo contínuo significativo e fazer negócios que devem ser substancialmente fechados no momento em que o comerciante fecha o computador e é feito para a sessão.

Um comerciante do dia pode ser escalpelador, ou seja, indo para comércios rápidos com metas de lucro muito pequenas de menos de 10 pips ou mais, ou eles podem até ser swing trading, tentando pegar um movimento diário para tanto 200 ou mais pips. Ambos podem ser day trading, se esses negócios forem abertos e fechados em uma única sessão.

O desafio do dia de negociação
O dia de negociação é muito desafiador, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. Há tantas coisas que tem que dar certo para ganhar consistentemente dinheiro, que se torna muito fácil perder. A maioria dos comerciantes que tentam negociar assim não obtém sucesso. Isso não significa que você não pode ser, isso significa apenas que você tem que ser habilidoso, organizado e emocionalmente estável para ter uma boa chance de ganhar.

Não é recomendado para novos traders começar a negociar em um estilo de negociação diário. Dia de negociação Forex é muito popular porque é emocionante, porque pode haver muita ação, e porque é fácil ver todo o movimento do preço intradiário e acho que isso pode ser convertido em muito lucro. Um operador qualificado pode ser capaz de fazer isso, mas não é nem de longe tão fácil quanto parece. Novos comerciantes são melhor aconselhados a começar com a posição e / ou swing trading, que é uma maneira muito mais fácil de extrair dinheiro do mercado, e para construir suas habilidades de negociação nesse meio tempo. Uma vez que eles construam uma competência, eles podem mais tarde passar para o dia de negociação, se quiserem.

Se você estiver indo para o comércio do dia Forex, você precisará ser organizado e sistemático sobre como você vai sobre isso. Aqui, apresentarei um guia explicando como você pode abordá-lo. Você precisa planejar várias coisas antes do início da negociação.

Antes de mais nada, decida que horas você vai negociar. Você precisa estar em algum lugar calmo e tranquilo, onde você não será interrompido e onde você estará confortável. Quando a troca do dia, a capacidade de entrar e sair rapidamente das negociações é essencial, você não quer problemas externos ou distrações.

Antes de começar a negociar, você deve verificar um calendário econômico para ver se haverá algum lançamento de dados de alto impacto sobre as moedas que serão negociadas. Tenha em mente que, quando você está olhando para as perdas que podem não estar a mais de 10 a 40 pips de distância, dados econômicos inesperados podem fazer com que uma grande negociação seja perdida em uma fração de segundo. Existe algum ponto em estar tão exposto a uma perda aleatória até o ponto em que a negociação se torna um jogo? Provavelmente não, então saia de negociação para parar as perdas antes do comunicado à imprensa relevante.

É provavelmente uma boa ideia estar preparado para negociar qualquer um dos quatro principais pares de moedas: EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Antes de começar a negociar, você deve olhar para um gráfico de longo prazo e marcar as principais linhas de tendência e os níveis de suporte e resistência que estão próximos do preço atual. Se houver um par que tenha sido mais ativo e direcional do que os outros ultimamente, este é o foco, especialmente se houver notícias de alto impacto programadas para um ou idealmente ambos os lados do par.

Em segundo lugar, dependendo da hora do dia em que você está negociando, é uma boa idéia colocar linhas no gráfico marcando os altos e baixos das sessões anteriores, especialmente aquelas que realmente se destacam como pontos de inflexão. Alguns traders também gostam de marcar sessão aberta, mas eu pessoalmente acredito que eles são muito menos importantes.

Uma boa estratégia de negociação envolverá ser flexível e aproveitar sua presença contínua na frente da tela para identificar rapidamente pontos de entrada de baixo risco com perdas apertadas. Outra parte de uma estratégia de negociação do dia envolverá estar pronto para sair rapidamente de um negócio se ele se voltar contra você, sem ser muito apressado em fazê-lo.

Aumento nas taxas de juros? Quando? Por quê?



A cortina não caiu no último drama grego e as bolsas de valores chinesas ainda não atingiram o fundo do poço, mas esta semana parece pertencer à economia dos EUA e à pergunta sobre o que a presidente do Fed, Janet Yellen, tem reservado para os cidadãos americanos. Yellen lembrou ao mercado de títulos na sexta-feira que pelo menos um aumento da taxa de juros ainda está planejado para 2015.

O que as taxas de juros aumentadas realmente significam?
O Federal Reserve Bank, ou Fed, é o banco central dos Estados Unidos. É totalmente separado do governo dos EUA e tem um tremendo poder nos setores financeiros. Apesar do fato de que o Fed só exerce controle sobre a política financeira dos EUA, as ramificações de suas ações são sentidas em todo o mundo.

Isso torna o trabalho do Fed um desafio, já que a responsabilidade da saúde econômica de milhões de pessoas - do funcionário da fábrica ao CEO de uma grande corporação - está sob sua jurisdição.

O Federal Reserve Bank controla as taxas de juros através da venda ou compra de títulos lastreados pelo governo. Se o banco central acredita que a redução das taxas de juros é necessária, ele comprará uma grande quantidade de títulos do governo. O fluxo de caixa para o sistema bancário a partir dessas compras resulta em uma queda nas taxas de juros.

Se o Fed considerar que é em benefício da economia elevar as taxas de juros, ele optará por vender esses títulos, retirando dinheiro dos cofres do Tesouro e devolvendo-os ao mercado livre. O Fed também pode decidir intervir para ajustar a taxa dos fundos federais, que é a taxa para empréstimos de curto prazo entre um banco e outro e pode regular a taxa de desconto, que é a taxa de juros que cobra dos bancos. o Federal Reserve.

Então, o que tudo isso significa para o consumidor médio? Se você estiver no mercado para um empréstimo de carro, por exemplo, e ler sobre a redução das taxas de juros do Fed, você esperaria ir ao banco e pagar uma taxa mais baixa do que teria feito na semana anterior. Mas isso geralmente não acontece. A taxa de juros paga em um empréstimo de carro é considerada uma "taxa de juros real", que é a diferença entre a taxa de juros nominal definida pelo Fed e a taxa de inflação, e esse cálculo não é transmitido ao consumidor imediatamente.

Como e quando os consumidores sentem os efeitos das taxas elevadas?
Todo o processo é longo e complicado, mas funciona mais ou menos assim: o Fed decide que precisa aumentar as taxas de juros porque precisa estimular uma economia lenta e controlar a inflação.

Estamos todos familiarizados com o conceito de inflação. Basicamente, ocorre quando uma forma de moeda começa a ter menos valor durante um período de tempo. Isso significa que o que uma vez foi comprado por uma certa quantia de dinheiro, digamos $ 5,00, agora custa $ 5,20 e então o original $ 5 fica aquém e não é mais suficiente para comprar o mesmo item.

A inflação é causada por vários fatores, mas é geralmente atribuída ao conceito econômico de oferta e demanda. Quando a demanda é grande e a oferta é insuficiente, o preço do item ou serviço aumenta.

Voltando às taxas de juros. Se o Fed, olhando para todos os fatores relevantes, decidir que a inflação aumentará em algum momento no futuro, ela aumentará a taxa real de juros. No entanto, se perceber que o custo de vida é baixo, as empresas estão indo bem e os gastos estão em alta, ele manterá as taxas de juros baixas para não intervir na estimulação econômica.

Ao mesmo tempo, as baixas taxas de juros atuarão para enfraquecer o dólar, o que, por sua vez, torna os bens estrangeiros mais caros e estimula os consumidores a comprarem produtos originários da América, aumentando o emprego e os salários dos trabalhadores. Mais dinheiro no bolso estimula ainda mais os gastos e a economia floresce.

A desvantagem desse cenário é que, com todo esse dinheiro circulando, a demanda começa a exceder a oferta, o preço dos bens aumenta e a demanda por isso começa a diminuir. A demanda reduzida leva a menos produção e, por fim, o desemprego ocorre. A inflação levantou sua cabeça desagradável.

É aqui que entra o Fed. Como eu mencionei acima, uma das principais responsabilidades do Fed é controlar a inflação e uma das maneiras de fazer isso é aumentar as taxas de juros. Esse aumento pode fortalecer o dólar e atrair investidores estrangeiros em busca de retornos de alto rendimento em seus investimentos. O resultado é mais demanda pelo dólar, o que aumenta seu valor e acabará por desacelerar o investimento estrangeiro.

Isso pode ser uma faca de dois gumes, no entanto. Um dólar forte é bom para os americanos que compram produtos estrangeiros e para aqueles que investem em empresas estrangeiras. Mas isso cria concorrência com as empresas americanas e, se essas empresas não conseguem acompanhar, elas fecham, causando desemprego e criando instabilidade na economia americana.

RSI: King of Indicators


Embora possa parecer contra-intuitivo, o uso típico de indicadores Forex pode realmente fazer com que um operador inexperiente perca dinheiro, em vez de ganhar dinheiro. No entanto, se você estiver indo para usar um, o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa), porque reflete o momentum, e é bem estabelecido que seguir o impulso do Forex pode lhe dar uma vantagem vencedora. O RSI é um indicador de momentum Forex e é o melhor indicador de momentum. Se você for usar o RSI, a melhor maneira de usá-lo é negociar longo quando ele estiver mostrando acima de 50 em todos os prazos, ou curto se abaixo de 50 em todos os prazos. É sempre melhor negociar com a tendência das últimas 10 semanas.

Qual é o RSI (Índice de Força Relativa)?
A fórmula do Índice de Força Relativa foi desenvolvida na década de 1970, como muitos outros conceitos de análise técnica. O cálculo do Índice de Força Relativa é feito calculando-se a taxa de mudanças de subida por unidade de tempo para mudanças de descida por unidade de tempo durante o período de look-back. O cálculo do indicador real é mais complexo do que precisamos nos preocupar aqui. O que é importante entender é que, se o período retrospectivo, por exemplo, for 10 unidades de tempo e cada uma dessas 10 velas fechar, o RSI mostrará um número muito próximo de 100. Se cada uma dessas 10 velas fechar para baixo, o número será muito próximo de 0. Se a ação estiver completamente balanceada entre altos e baixos, o indicador RSI mostrará 50.

A definição do Índice de Força Relativa é como um oscilador de momentum. Ele mostra se os touros ou ursos estão vencendo o período de retrospectiva, que pode ser ajustado pelo usuário.

Análise Técnica do Índice de Força Relativa
O indicador RSI é normalmente usado em estratégias de previsão e negociação das seguintes maneiras:

Quando o RSI for maior que 70, deve-se esperar que ele caia. Uma queda abaixo de 70 acima de 70 é considerada uma confirmação de que o preço está começando a descer.
Quando o RSI está abaixo de 30, deve-se esperar que ele aumente. Um aumento acima de 30 abaixo de 30 é considerado uma confirmação de que o preço está começando a subir.
Quando o RSI cruza acima de 50 abaixo de 50, é tomado como um sinal de que o preço está começando a subir.
Quando o RSI cruza abaixo de 50 acima de 50, é tomado como um sinal de que o preço está começando a descer.
Qual é a melhor maneira de usar o RSI?
Os terceiro e quarto métodos descritos acima em relação à cruzada do nível 50, são geralmente superiores ao primeiro e segundo métodos relativos a 30 e 70. Isso porque melhores lucros a longo prazo podem ser obtidos no Forex seguindo as tendências do que esperando que os preços sejam sempre se recupera para onde eles estavam: só tenha cuidado para não parar as perdas para quebrar mesmo rápido demais.

Este é um ponto que merece ser expandido - seja para acompanhar as tendências, ou “enfraquecê-las”, negociando contra elas. Há muitos conselhos antiquados sobre o assunto, a maioria dos quais foi desenvolvida na era pré-1971, quando as taxas de câmbio não estavam flutuando, mas fixadas por pregadores de ouro ou outras moedas. Nesta época, a negociação era realizada principalmente em ações ou, em menor escala, em commodities. É um fato que ações e commodities tendem a mostrar um comportamento de preço marcadamente diferente das taxas de câmbio dos pares de moedas Forex - ações e commodities tendem mais frequentemente, são mais voláteis e têm tendências mais longas e mais fortes do que pares de moedas Forex, que têm um tendência mais forte para reverter para uma média. Isso significa que, ao negociar Forex, na maioria das vezes, usar o RSI para negociar movimentos direcionais usando os métodos 1. e 2. descritos acima, funcionará com mais frequência, mas terá um lucro menor do que os métodos 3. e 4. seguir as tendências negociando na direção da forte tendência prevalecente, quando tal tendência existir. Embora pareça atraente tentar ganhar quantias menores com mais frequência e usar o gerenciamento de dinheiro para aumentar rapidamente os ganhos, é muito mais difícil construir um modelo rentável de reversão à média do que construir um modelo rentável de acompanhamento de tendências, mesmo quando for pares.

A melhor maneira de negociar cruzamentos do nível 50 é usando o indicador em vários intervalos de tempo do mesmo par de moedas.

Múltipla Time Frame Cross do nível 50
Abra vários gráficos do mesmo par de moedas em vários intervalos de tempo: semanalmente, diariamente, H4, até o fim. Abra o indicador RSI em todos os gráficos e verifique se o nível 50 está marcado. Praticamente todos os programas de gráficos ou software incluem o RSI, por isso não deve ser difícil. Um bom período retrospectivo a ser usado neste indicador é 10. Também é importante que o período de retrospectiva seja o mesmo em todos os diferentes gráficos de período de tempo.

Se você puder encontrar um par de moedas onde todos os períodos de tempo mais altos estão acima ou abaixo de 50, e o período de tempo menor é o outro lado de 50, então você pode aguardar o intervalo de tempo mais baixo para cruzar os 50 e abrir um comércio na direção da tendência de longo prazo.

Paradas Dinâmicas com SAR Parabólica



Um dos indicadores Forex mais populares é o Parabolic SAR Indicator, porque reflete quando o momento está mudando, e chegar cedo, assim como as mudanças de momentum podem lhe dar uma vantagem vencedora. SAR significa “parar e reverter”. Há, no entanto, outra maneira de usá-lo além de usar o Parabolic SAR para tentar identificar mudanças de tendência, seja a curto ou longo prazo: usando o indicador como uma forma de stop loss dinâmica para tirar você de uma negociação com um ou saída parcial.

O que é o Parabolic SAR?
A fórmula Parabolic Stop e Reverse foi desenvolvida durante os dias de salada de análise técnica na década de 1970, por Welles Wilder, que também projetou o Índice de Força Relativa. Como expliquei na semana passada, o Índice de Força Relativa é mais ou menos o único indicador de Forex que pode produzir uma vantagem competitiva por conta própria, então vale a pena investigar qualquer coisa escrita por Welles Wilder.

A fórmula matemática usada para calcular o valor do indicador em cada vela é algebricamente complexa, então tentarei explicá-la em termos conceituais extremamente simplificados, usando um longo exemplo. Quando uma vela faz um novo recorde, o indicador define um valor abaixo desse castiçal. Se as velas continuarem fazendo novos máximos, o valor do indicador aumenta junto com o preço, mas aumenta proporcionalmente por um fator que o usuário seleciona (0,02 é o mais comum).

A ideia é que “o tempo é o inimigo” e que a melhor parte de qualquer movimento direcional para se estar é a parte em que o impulso continua aumentando. Como tal, este indicador é melhor utilizado em tendências de negociação ou movimentos direcionais fortes.

Wilder realmente recomendou o uso do indicador Parabolic SAR em conjunto com seu indicador ADX (Average Directional Index), que também é geralmente reconhecido como um dos melhores e mais úteis indicadores Forex.

SAR Parabólica e Análise Técnica
O Parabolic SAR Indicator é um indicador “binário” muito simples e é normalmente usado em estratégias de previsão e negociação das seguintes maneiras:

Determinando a tendência. Quando uma nova vela se abre e o indicador imprime seu ponto no outro lado da vela de onde estava na vela anterior, isso sinaliza uma mudança de tendência e uma possibilidade de entrada comercial.

Ao determinar a tendência conforme descrito acima, use o indicador ADX para determinar se a tendência é suficientemente forte o suficiente para justificar uma nova entrada comercial na direção da tendência.

Quando um número de velas estiver fazendo altos ou baixos novos com o ponto do indicador permanecendo constantemente acima ou abaixo de cada vela, usando o preço do ponto (ou algo próximo a ele) como uma perda de parada ajustada manualmente (ou seja, uma perda de parada dinâmica) para sinalizar uma saída comercial.

Qual é a melhor maneira de usar o SAR parabólico?
Eu acredito que o melhor uso do Parabolic SAR Indicator é como um trailing stop ao tentar trocar um forte movimento direcional. Eu não acredito que tenha um grande valor em determinar quando entrar: entrar na direção da tendência no Forex é melhor determinado pelo rompimento ou, normalmente, até melhor, pela movimentação de sinais médios de cruzamentos / média móvel tripla.

Normalmente, quando se negociam movimentos direcionais fortes, o melhor perfil de lucro vem da tentativa de capturar dois movimentos diferentes:

O momentum inicial de curto prazo; e

O movimento direcional de longo prazo iniciado por 1.

Tentar capturar apenas 1. geralmente não é muito lucrativo a longo prazo. Uma estratégia melhor é obter lucro parcial quando 1. terminar, deixando o restante para ser executado na esperança de que 2. aconteça. Capturar com sucesso 1. pode dar-lhe o "lift-off" necessário para estar no jogo a um preço de entrada suficientemente bom para capturar 2.

Como usar o Parabolic SAR como um trailing stop
Uma das coisas mais agradáveis ​​sobre esse indicador é que ele é extremamente simples de usar e não requer realmente nenhuma preocupação por parte do usuário em relação aos valores de entrada. Os valores padrão estão bem.

Um método é simplesmente ajustar manualmente o preço de stop loss para que fique um pouco abaixo do indicador enquanto cada novo candle se abre.

Um segundo método é esperar que um candelabro inverta e feche o ponto. Isso provavelmente tenderá a produzir melhores resultados a longo prazo.

Lembre-se de que seus próprios cálculos sobre qualquer estratégia que você esteja usando devem ser trazidos à tona. Por exemplo, se você deseja, idealmente, fazer uma saída de 50% em uma proporção de recompensa para risco de aproximadamente 2: 1, e você recebe um sinal para sair a 0,5: 1 que está muito longe desse alvo desejado, você pode ser melhor servido por ignorando o sinal de saída, ou talvez movendo o stop loss para quebrar mesmo.

Breakouts vs. Indicadores de Momento?



Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?

Indicadores de Momento
Há vários indicadores de momentum diferentes que calculam o momento do preço, permitindo que o usuário do indicador veja rapidamente se um par de moedas em particular está mostrando um forte momento longo ou curto, ou simplesmente cortando e variando lateralmente sem nenhum impulso.

Os analistas técnicos desenvolveram uma ampla gama de tais indicadores que estão amplamente disponíveis gratuitamente em quase todas as plataformas de negociação. Os mais populares são cruzamentos médios móveis, o Índice de Força Relativa, MACD, Bollinger Bands e Stochastics. O que todos esses indicadores fazem é basicamente olhar para trás durante um determinado período de tempo e calcular se os movimentos de preços foram mais altos ou pessimistas. As fórmulas internas usadas por cada indicador para calcular a saída indicada são conceitualmente semelhantes. Na minha opinião, o RSI é o melhor desempenho.

Os operadores de momentum tendem a ignorar amplamente o suporte e a resistência e simplesmente verificam se os indicadores de momentum mostram que o preço é mais otimista ou de baixa em prazos mais curtos e mais altos. Quando ambos os tipos de prazos estão mostrando momentum que concordam, um trade na direção do momentum prevalecente é tomado.

Outra abordagem que pode ser tomada, que pode ser em substituição ao uso de indicadores ou complementar, é extrair os principais níveis de suporte e resistência e observar se eles se mantêm ou se quebram. Por exemplo, se os níveis de resistência continuarem a ser quebrados enquanto os níveis de suporte se mantêm, isso mostrará que há um momento de alta.

Forex Breakouts
Existe uma outra maneira de obter o mesmo tipo de entrada com um bom momento, ou seja, entrar em uma negociação longa quando o preço mais alto registrado durante um certo período de tempo é quebrado. Esta é uma abordagem de negociação de tendência muito conhecida e consagrada pelo tempo. De fato, os famosos Turtle Traders usaram um método de entrada baseado em breakouts de 20 ou 55 dias de alta ou baixa de preços (esses preços são mostrados pelo indicador Donchian Channels).

Este tipo de abordagem é muito atraente, pois é extremamente simples e não consome tempo, é uma entrada de comércio mecânico "set and forget". Por exemplo, no final de cada dia, você pode simplesmente entrar um pedido com seu corretor para ir longo ou curto nos preços X e Y, que são conhecidos por você como os altos e baixos do período de retorno dado, e então você não precisa se preocupar com isso por mais de 24 horas.

Acredita-se amplamente que este tipo de estratégias mecânicas rudimentares baseadas em breakouts são muito desmotivadas e não produzem bons resultados. Nos mercados modernos, há muito mais “outs falsos” do que “breakouts bem-sucedidos”, particularmente em preços de Forex que tendem a se mover em faixas mais restritas do que ações e commodities.

Uma coisa importante a lembrar que pode contrariar essa percepção é que exatamente o que constitui uma fuga bem-sucedida é muito aberto ao debate. Por exemplo, o preço irrompe, move-se favoravelmente por alguns pips e depois se move negativamente por 100 pips. Isto é uma fuga falhada? A resposta para essa pergunta realmente depende de onde você coloca o stop loss. Se você colocá-lo em 50 pips, o breakout foi um fracasso, produzindo um trade perdedor. No entanto, se você tivesse usado um stop loss mais amplo, que poderia ser um componente de uma estratégia de negociação completa baseada em volatilidade, e o preço tivesse voltado depois de sua queda de 100 pips e subisse 1000 pips, teria sido um sucesso fuga para você.

Tradicionalmente, um stop loss de três múltiplos do Average True Range é usado na negociação de tendências, que também costuma usar breakouts para entradas. É claro que usar um stop loss tão amplo tenderá a produzir mais vencedores, mas o tamanho dos vencedores será menor do que se paradas mais apertadas tivessem sido usadas.

Uma comparação de breakouts e indicadores de dinâmica
Podemos tentar determinar quais das estratégias de entrada descritas acima podem geralmente funcionar melhor no mercado Forex, realizando um teste de retorno no mesmo par de moedas usando os dois métodos diferentes de entrada comercial com o mesmo sistema de stop loss.

Vejamos o par EUR / USD ao longo de um período de 2001 a 2014. O stop loss usado em cada negociação é sempre a metade do intervalo médio real de 20 dias.

No método do indicador de momento, uma negociação é registrada quando no final de qualquer hora:

O preço é o mesmo lado de onde foi 1 mês e 3 meses atrás.

O 3 EMA é o mesmo lado do 10 SMA nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.

O período de 10 RSI é o mesmo lado de 50 nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.

Todos esses indicadores devem ser otimistas ou pessimistas ao mesmo tempo antes que um negócio possa ser inserido, mostrando um forte momento direcional.

Padrões fortes podem falhar. Troque essas falhas.


Às vezes você tem a configuração perfeita para sua estratégia e o mercado literalmente se move exatamente na direção oposta. Isso é chamado de "falha de padrão". Essas falhas de padrão podem ser tão fortes quanto o movimento original que você estava esperando. Isso significa que eles podem ser negociados também. Este é um método muitas vezes negligenciado de negociação, mas é altamente rentável.

Vamos mergulhar com um exemplo. O gráfico abaixo é o gráfico semanal EUR / USD. No final do gráfico, há três barras de pinos de alta consecutivas. Isso me apresentou um cenário otimista e eu esperava que o suporte criado pelos Pin Bars fosse mantido e o EUR / USD subisse.

[Recapitular: uma barra de pinos é onde o corpo da vela está no terço superior ou no terço inferior de todo o comprimento da vela. Se for um Pin Bar altista, o corpo está no terço superior e para um Bar Pin em baixa, o terço inferior. Eu não me importo se o corpo é preto ou branco. Para uma explicação mais completa sobre o Pin Bars, leia mais sobre isso aqui.
O que acontece depois? Bem, você adivinhou: o par EUR / USD cai para baixo.

Agora vamos dividir passo a passo.

Etapa 1. Reconheça que o padrão pode falhar. Planejamos nossos negócios, colocamos em nosso Stop Loss, mas praticamente pensamos no comércio atingindo o alvo. Uma vez que você reconheça que o padrão pode falhar em você, você pode planejar isso também.

Etapa 2. Suponhamos que você esteja nesse mercado de EUR / USD em algum lugar perto da terceira barra de pinos. Seu stop loss seria alguns pips abaixo da baixa das três barras.

Etapa 3. Você deseja "Parar e reverter" esse negócio se ele atingir seu limite de perda. Existem várias maneiras de fazer isso, dependendo de qual plataforma você usa para executar seus negócios. Se você estiver usando o MetaTrader ou o MT4, não haverá uma função integrada de Parar e Reverter. Você teria simplesmente uma segunda ordem de venda no mesmo nível da sua Stop Loss. Claro, com o novo curto-circuito, certifique-se de colocar em Stop Loss and Target.

Se você não estava no comércio longo original, mas viu as barras de pinos falharem, ainda é possível inserir uma negociação breve.

Olhe para trás em alguns de seus negócios que falharam, mas tiveram configurações perfeitas. Veja se os movimentos na direção oposta às entradas originais eram consistentes o suficiente para justificar as negociações Stop & Reverse.

Em uma nota final, entrar em comércios Stop & Reverse exige disciplina psicológica. Você tem que não apenas admitir que estava errado na negociação original, você também deve estar imediatamente preparado para ganhar dinheiro do outro lado. Ninguém disse que a negociação foi fácil!

Ganhar com volume no Forex



Ao contrário dos traders de ações e futuros, os traders de Forex de varejo, historicamente, não têm sido capazes de confiar nos dados de volume como um indicador para determinar quando entrar e sair de negociações. Isso é lamentável, pois os dados de volume podem ser muito mais preditivos de movimentos futuros de preços do que a análise técnica puramente baseada em preços. Pode haver maneiras que você pode obter uma melhor imagem de onde a compra e venda está ocorrendo além do que você já conhece.

Começando
Existem três possíveis fontes de informações relacionadas a volume ou volume que um comerciante varejista pode utilizar em suas negociações. Vejamos a ordem de execução de como eles são fáceis de acessar, executando do mais difícil ao mais fácil.

Profundidade de Mercado (DOM)
Poucos corretores de Forex de varejo oferecem esse recurso, embora os corretores de ECN geralmente o façam. Esse recurso mostra, a qualquer momento, as ordens pendentes para comprar e vender um ativo e a que preço. Geralmente, é um gráfico em forma de “escada”, com as quantidades exibidas em relação a cada preço acima e abaixo do preço de mercado atual.

Algumas versões disso também incluem uma sobreposição de “perfil de mercado” que visualiza a quantidade que já foi comprada ou vendida a preço até o momento durante o pregão ou sessão.

É importante ter em mente que, como não existe um mercado central no Forex à vista, os dados apresentados dentro de uma escada do Depth of Market seriam logicamente específicos para aquele corretor. Segue-se que quanto maior o volume ou as ordens normalmente processadas por esse corretor Forex, mais úteis seriam os dados de Profundidade de Mercado. É por isso que muitos comerciantes que respondem fortemente a esses dados em suas negociações preferem negociar em grandes bolsas de futuros como a, onde os futuros de Forex são negociados em grandes quantidades através de uma central de câmbio. Geralmente não é tão líquido quanto o Forex à vista, mas existem dados de volume confiáveis.

Então, como é que a profundidade do mercado é útil na negociação? Quase todos os profissionais de trading dirão que se trata de uma ferramenta essencial na realização de negociações de curtíssimo prazo. Na verdade, eles dirão que é muito mais útil do que um gráfico técnico típico. Isso ocorre porque, de relance, você pode ver, observando as quantidades de pedidos a cada preço, quem está movimentando o mercado agora: compradores ou vendedor, ou se um mercado é muito finamente equilibrado ou apenas relativamente inativo. A ideia para os traders menores é esperar que grandes pedidos cheguem e entrem o mais próximo possível desses pedidos, colocando em xeque os grandes players. Quando você vê grandes pedidos de venda, alguns ticks acima e grandes ordens de compra, alguns ticks abaixo, você tem um intervalo para negociar. É claro que não é tão simples quanto isso, já que ordens “falsas” podem ser inseridas e retiradas em um piscar de olhos: nem todo pedido inserido é executado. Geralmente, porém, observar uma verdadeira escada do Depth of Market lhe dará uma visão valiosa sobre como um mercado realmente funciona e, claro, pode ser usado em conjunto com a análise técnica, com os tamanhos dos pedidos um tipo de confirmação que um ponto de virada técnico ou nível de fuga está realmente tendo o efeito antecipado sobre o preço.

Volume Real
Cada vez mais, mais e mais corretores de Forex estão oferecendo indicadores de volume reais dentro de seu software de gráficos técnicos. Isso não é tão bom quanto os dados do Depth of Market e, conforme discutido anteriormente, quanto maior o broker, melhor, mas pode ser útil, e é a próxima melhor coisa. Se o corretor divide o volume indicado em compra e venda, você pode ver em cada período de tempo não apenas a quantidade de compra e venda, mas também se foi comprado ou vendido. Assim, por exemplo, se o preço está subindo e atinge um nível em que você acha que vai virar, e você vê que o volume de vendas se torna muito mais pesado do que o volume de compra, isso pode lhe dar uma entrada de curto prazo de maior probabilidade.

Tick ​​Volume
A maioria dos corretores de Forex ainda não oferece dados de profundidade de mercado ou volume real. Então, existe algum substituto para esses dados que ainda possam ser úteis e estejam amplamente disponíveis? A resposta é sim para ambas as questões, mas esta é uma área que precisa ser abordada com cautela.

Há uma variedade de indicadores típicos de estilo de volume disponíveis na maioria das plataformas de gráficos, por exemplo, o indicador de volume em balanço. Eles são essencialmente variações do volume de carrapatos, então eu recomendo usar um indicador de volume puro. Se você estiver usando o Metatrader4, é fácil encontrar alguns indicadores de volume agradáveis ​​para o download que irão colorir as velas na tela, dependendo se eles têm volumes de escala relativamente maiores ou menores.

O volume de tick é apenas o número de movimentos de preços feitos pelo gráfico de ticks no período de tempo coberto pela vela. Não é preciso e não reflete necessariamente o volume real, mas um grande volume de ticks em um nível de suporte ou resistência antecipado pode, de fato, lhe dar uma pista sobre a direção futura do preço.

Nova fonte de energia - pessoas



Mark Twain escreveu certa vez: “E o que é um homem sem energia? Nada - absolutamente nada.

Desde o começo da criação, a busca do homem pelo poder não diminuiu e estamos continuamente buscando o melhor caminho para alimentar nossas vidas e nosso planeta. Muitos métodos energéticos foram tentados e deixados de lado ao longo dos anos, apenas para serem substituídos por ideias e tecnologias mais avançadas. Mas eles também ficaram exaustos.

E assim, talvez tenhamos feito um círculo completo ao tentarmos mover nosso foco de volta para a energia produzida pelo que a natureza nos deu - vento, água, o sol - recursos renováveis ​​inesgotáveis, mas que atualmente constituem apenas 15% de nosso mistura de energia.

À medida que os custos das tecnologias de coleta de energia continuam a cair, os vários métodos de uso de energia renovável tornaram-se economicamente competitivos com a utilização de combustíveis fósseis e os produtos e serviços de energia renovável estão se tornando um segmento significativo no mercado global.

Energias Renováveis
Aqui estão alguns números que ajudam a ilustrar esse ponto. De acordo com vários relatórios recentes, os empreendimentos de energia verde em todo o mundo subiram 17%, para US $ 270 bilhões em 2014, revertendo uma queda de 2 anos.

Os mesmos relatórios mostraram a China como o país com os maiores investimentos em energia renovável em 2014, com recorde de US $ 83,3 bilhões, 39% a mais que em 2013. Os EUA ficaram em segundo lugar, com US $ 38,3 bilhões, 7% acima do ano, mas abaixo da alta histórica de todos os tempos. alcançado em 2011, o Japão ficou em terceiro lugar em US $ 35,7 bilhões, 10% a mais que em 2013 e estabelecendo um novo recorde histórico.

Investimentos em energia solar e eólica continuam a dominar o setor e foram responsáveis ​​por 92% do investimento total em energia renovável e combustíveis em 2014. O investimento solar subiu 29% para US $ 149,6 bilhões enquanto o investimento eólico subiu 11% para um recorde de US $ 99,5 bilhões.

Os países que não possuem recursos nacionais de combustíveis fósseis se beneficiam ao máximo de todos os métodos de aprimoramento energético. Mas mesmo países com recursos suficientes vêem as vantagens das tecnologias de energia renovável. Afastar-se de combustíveis fósseis tem o resultado imediato da diminuição das emissões de gases com efeito de estufa e poluição local. Mas o mais importante é que todos os países, especialmente os de menor porte, seriam menos dependentes dos mercados globais para seu combustível e se tornariam mais afastados da volatilidade dos preços dos combustíveis.

A necessidade de reduzir a dependência mundial do petróleo para atender às nossas necessidades de energia tornou-se uma consideração importante ultimamente. Países produtores de petróleo estão encontrando-se com um excesso de ouro negro e os preços estão indo para novas mínimas diariamente. O petróleo está pairando em torno de US $ 48 e com o petróleo iraniano de volta ao cenário como resultado do novo acordo com os EUA e a Europa, alguns analistas prevêem que o preço não vai parar sua queda livre até atingir US $ 40. Como isso afetará os mercados globais é um absurdo, pois os governos podem intervir a qualquer momento e criar grandes mudanças no terreno que poderiam mover os preços em qualquer direção.

Os economistas estão sempre examinando novos métodos para suplementar nossas fontes de energia e reduzir nossa dependência do petróleo, e os pesquisadores não estão muito atrasados ​​em sua necessidade de reinventar a roda e desenvolver novas tecnologias que vão além dos atuais mecanismos solares e eólicos.

Dança Cria Energia
Uma empresa com sede na Holanda saiu com uma nova fonte de energia inovadora - pessoas. A empresa apresentou seu primeiro produto, a pista de dança sustentável, em 2008, em uma boate de Roterdã. Seu design foi desenvolvido exclusivamente para gerar energia por meio de movimentos de pessoas na pista de dança.

Michel Smit, CEO da Energy Floors, explica: "Começamos pensando em como tornar as boates mais sustentáveis. Em um dos primeiros brainstorms alguém disse: 'por que não usar a energia das pessoas? Por que não ter 1.000 pessoas pulando, correndo, dançando, enlouquecendo à noite - por que não usamos essa energia para causar um impacto positivo? ”E foi assim que começamos a desenvolver esses andares geradores de energia.”

Nos últimos sete anos, a Energy Floors projetou vários outros produtos geradores de energia para uso em diferentes locais que geram energia a partir de movimentos populares, como um Piso de Energia Sustentável para áreas de grande altitude e um piso de energia solar cinético. Os pisos já estão sendo usados ​​em muitos países da Europa.

A quantidade de energia criada depende do peso e do tipo de movimento, além de outros fatores. No entanto, um passo no Piso de Energia Sustentável pode gerar entre 2 e 20 joules.

Smit orgulhosamente aponta para uma pista de dança sustentável que gerou mais de um milhão de joules, ou um 'mega joule', em uma única noite em uma boate em Murcia, Espanha.

O que isso significa para o consumidor? 3,6 mega joules se traduz em um quilowatt / hora que, de acordo com uma empresa de gás, forneceria suco suficiente para sete horas de visualização ou cobraria 285 telefones celulares por uma hora. A energia cinética criada pela pista de dança sustentável criou eletricidade suficiente para alimentar todas as luzes da pista de dança espanhola.

Como usar as médias móveis como um profissional



Muitos traders usam as médias móveis como indicadores de suporte e resistência, ou concentram-se no fato de um candelabro ter se fechado acima ou abaixo de uma determinada média móvel. Esses métodos não são necessariamente a melhor maneira de utilizar médias móveis. Eles podem realmente ser usados ​​de forma muito mais lucrativa, tratando as médias móveis como indicadores de momentum, indicando a força ou ausência de uma tendência, em conjunto com outros gatilhos de entrada. Isto é como eles são normalmente usados ​​por profissionais de negociação Forex.

Tipos de médias móveis
Existem vários tipos diferentes de médias móveis e cada um deve ser entendido antes de ser usado. Quase todas as plataformas de gráficos oferecem todos os tipos de médias móveis. Observe primeiro que as médias móveis podem ser aplicadas ao preço de fechamento, preço de abertura ou aos preços altos ou baixos de uma série temporal. Normalmente, eles são aplicados aos preços de fechamento, e isso é lógico, pois os preços de fechamento têm grande importância, e cada preço de abertura também é um preço de fechamento ou uma vela anterior. Os preços de fechamento têm grande peso sobre as amostras, porque muitas vezes é um nível em que o preço se estabilizou.

Então, vamos ver cada tipo de média móvel.

A média móvel simples (SMA) é apenas uma média de todos os períodos a que se refere.
A média móvel exponencial (EMA) é calculada dando maior peso ao valor mais recente. Isso significa que, por exemplo, se o preço tiver sido nivelado, mas começar a subir, um EMA estará exibindo um nível superior a um SMA cobrindo o mesmo período retrospectivo.
A média móvel ponderada linear, que é às vezes referida como apenas uma média móvel ponderada (LWMA ou WMA), é como a MME também calculada dando mais peso ao valor mais recente, mas a ponderação é proporcional ao longo da série de dados, enquanto a MME apenas atribui maior peso à amostra mais recente.
Existem alguns outros tipos de médias móveis. Você não precisa se preocupar com eles. Estes três podem dar tudo o que você precisa.
Importantes Médias Móveis
Existem algumas médias móveis específicas que são observadas por um grande número de operadores. Vou descrevê-los aqui, mas sugiro não prestar muita atenção a onde o preço está em relação a qualquer um deles, como se fosse algo importante em si.

Usando médias móveis como indicadores de impulso
Uma das melhores maneiras de usar as médias móveis, como os profissionais, é usá-las como indicadores de momentum, para determinar se há uma tendência e quão forte ela é. A melhor vantagem que os negociantes de varejo têm disponível para usar é negociar na direção de uma forte tendência, se existir.

Uma maneira de fazer isso é observar o ângulo da inclinação de uma média móvel. Por exemplo, em uma forte tendência ascendente, muitos traders estarão olhando para o ângulo do 20 EMA. Se o ângulo é forte e consistente, é indicativo de uma tendência existente. Note como no gráfico abaixo, o 20 EMA está mostrando um ângulo razoavelmente forte, e também note que o preço ficou principalmente abaixo de todo o caminho de volta no gráfico. Isso é indicativo de uma tendência decrescente.
Média Móvel de Cruzes como Indicadores de Momento
Uma maneira de fazer isso que é mais sofisticada é verificar se uma média móvel mais rápida está acima de uma média móvel mais lenta e implementar isso em vários intervalos de tempo. Quando você tem períodos de tempo mais altos que mostram uma boa tendência, mas um recuo nos períodos de tempo mais baixos, isso pode dar a oportunidade de entrar na direção da tendência quando as médias se cruzarem na mesma direção do período de tempo mais alto ou prazos.

Uma combinação de médias móveis que eu gosto de usar é a 3 EMA como uma média móvel rápida e a 10 SMA como uma média móvel lenta. Não há nada especialmente mágico sobre esses números - cuidado com os comerciantes que juram algo como o LWMA do período 42 como um indicador mágico - mas a diferença entre eles tende a lhe dar um alerta antecipado de uma mudança de direção. Na verdade, quando uso essa combinação, não uso apenas vários intervalos de tempo, preciso ver o indicador de período do RSI 10 concordando com a direção também. Esse tipo de período múltiplo, a estratégia da média móvel múltipla pode ser altamente lucrativa.

Na tabela de amostras mostrada abaixo, essas duas médias móveis em intervalos de tempo mais altos estão todas mostrando os 3 EMA abaixo dos 10 SMA. Neste gráfico de 5 minutos, enquanto esta condição existia dentro de intervalos de tempo mais altos, o 3 EMA recuou duas vezes antes de cruzar de volta abaixo do 10 SMA como indicado pelas setas para baixo. Essas duas cruzadas poderiam ter dado negócios lucrativos de curto prazo.

Desvio de médias móveis
Não é amplamente apreciado o suficiente para que quase todos os indicadores de tendência sejam baseados em algum tipo de média móvel. Por exemplo, o Bollinger Band é apenas o 20 EMA no meio, com canais de desvio estatístico baseados no intervalo de preços históricos.

Uma estratégia de fuga no estilo das tartarugas



Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?

Os comerciantes de tartaruga
No início dos anos 80, o famoso comerciante Richard Dennis apostou no seu parceiro que ele poderia levar recrutas brutos e transformá-los em traders muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema de negociação bastante simples. Para encurtar a história, ele foi capaz de recrutar alguns novatos, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares ao longo de um período de poucos anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente o que era essa estratégia comercial soberbamente lucrativa. Alguns anos atrás, algumas das “Tartarugas” originais publicaram as regras da estratégia que lhes foi dada.

O sistema de negociação de tartaruga
O coração do sistema que governava as entradas de comércio era negociar uma série de instrumentos, entrando por muito tempo quando o preço atingia uma alta de 55 dias ou era curto com uma baixa de 55 dias: fugas do canal Donchian. A perda de parada foi simplesmente uma função da volatilidade e foi calculada pela faixa média real do instrumento (ATR). Foi um sistema de negociação de tendências.

Acredita-se geralmente que este tipo de sistema de fuga não funciona mais bem, particularmente no mercado Forex, onde as fugas dos estrangeiros muitas vezes se tornam "falsos". No entanto, tenho ficado surpreso ao descobrir, por minha própria pesquisa, que a negociação no estilo Turtles pode funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.

Estilo de tartarugas negociando em Forex
Como as Tartarugas negociavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação bem sucedida de seus métodos no mercado Forex seria negociar todos os pares de moedas igualmente. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal impulsionador do mercado Forex, e que os pares de moedas do USD têm uma forte propensão à tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder sua função de principal moeda global, mas por enquanto é verdade. Após o USD, o euro é a moeda com tendência mais forte seguinte. Por isso, é uma boa ideia aplicar apenas esta estratégia de negociação a pares de moedas do USD.

As Tartarugas usaram 55 dias e, ocasionalmente, 20 dias de fuga. Esses períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondendo a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendência, e também funcionou bem antes disso na primeira parte da era moderna do Forex.

Uma torção final pode ser adicionada para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e as ordens de entrada definidas de acordo. O stop loss também é calculado como uma função do intervalo médio verdadeiro. No entanto, se o preço estiver abaixo ou abaixo do preço de stop loss antes do preço de entrada ser acionado, nenhum trade deverá ser feito. Este mecanismo evita a entrada de negociações onde é provável que o preço se encontre esgotado logo após a fuga.

Regras de Estratégia
Entrar por muito tempo quando o preço quebrar o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebrar a baixa dos últimos 70 dias, desde que o preço de stop loss não seja violado antes da entrada.

O stop loss pode ser baseado em 0,5, 1 ou 2 unidades da faixa média real de 20 dias.

Um tamanho de comércio consistente em dinheiro deveria ser usado, e idealmente deveria ser mantido pequeno, a não mais que 0.25% de capital por 2 vezes ATR.

Negocie apenas os principais pares de USD e moedas de commodities pareadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção de comércio.

Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar saídas comerciais.

Voltar resultados do teste
Um back test foi realizado para o período que começa em abril de 2001 e termina em junho de 2015, o que é um período bastante longo. A expectativa média por negociação é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de 0,5, 1 e 2 unidades da faixa média real de 20 dias e várias metas de lucro com base na taxa de recompensa para risco. Spreads, comissões, derrapagens e financiamento overnight não são contabilizados nos resultados.

É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente na maior recompensa para os rácios de risco. Houve, é claro, quase o dobro de negociações acionadas para 1 e 2 ATR do que para 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como houve pouca diferença nas expectativas médias positivas por comércio entre os níveis de stop loss. Uma boa solução pode ser usar os ATRs mais altos, nos quais as negociações de ATR mais baixas não são acionadas.

Uma última palavra de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução drástica, com aproximadamente 3.000 negociações para as estratégias 1 e 2 de ATR no período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia de 0,5 ATR.

Transformando $ 10.000 em $ 1Milhão em Forex - Parte 2



Algumas semanas atrás eu escrevi um artigo explicando como uma conta de US $ 10.000 poderia ser cultivada em US $ 1 milhão no decorrer de alguns anos de negociação em Forex. Muitos leitores acharam difícil acreditar que esse poderia ser um alvo realista. Parece lógico acreditar que alcançar tal feito exigiria habilidade excepcional, sorte excepcional ou uma combinação dos dois.

Na verdade, tornar-se um comerciante de Forex rentável, aumentando exponencialmente a sua conta de negociação, não requer uma habilidade excepcional em ser “certo”. Isso requer um entendimento das probabilidades estatísticas, da disciplina de ferro e dos nervos muito estáveis, bem como a disposição de aceitar riscos e perder negócios. O tamanho exato de qualquer lucro exponencial que pode ser alcançado no mercado é sempre baixo para a sorte, mas você pode escolher se quer ou não ser exposto a ele.

Neste artigo, vou revelar um método de entrada comercial excepcionalmente bom e mostrar como você pode explorá-lo e dar a si mesmo uma grande chance de obter muito lucro. É o melhor método de entrada comercial que eu já vi, usei e testei.
É vital, antes de mais nada, considerar o risco e como evitar perdas catastróficas, e entender por que tentar estar “certo” nas negociações normalmente irá trabalhar para limitar seus lucros em vez de maximizá-los.

Assumindo Risco e Sendo “Correto”
Fazer negócios vitoriosos pode parecer muito difícil. Um monte de ensino de Forex aconselha paciência e extrema seletividade com entradas de comércio. O comerciante é dito para ser muito cuidadoso, para usar muita análise e estar "certo", ou seja, para antecipar o próximo movimento do mercado através de análise. Além de tudo isso, é comum ouvir o risco de 2% de capital por comércio apresentado como um método de gerenciamento de risco e estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Normalmente, essa abordagem é uma receita para o desastre. O comerciante está no limite, constantemente observando o mercado em busca de sinais de que a tão esperada configuração especial esteja prestes a chegar. De repente, parece que chegou, em que ponto o comerciante arrisca um pedaço considerável de seu capital em um único comércio e, em seguida, observa o progresso do comércio com um coração batendo rapidamente. Se o negócio entrar em lucro, o negociante geralmente vai querer obter esse lucro muito cedo. Se o negócio parar, o comerciante quer bater a cabeça contra a parede, e volta para adivinhar a "análise", enquanto experimenta uma insegurança esmagadora.

Uma melhor abordagem ao risco
Resultados muito melhores podem ser alcançados mais facilmente, adotando uma abordagem diferente, que permite que você “solte”. Essa abordagem é negociar com frequência, mas em tamanhos menores, e esquecer de estar “certo” sobre o próximo movimento de 100 pip. Em vez disso, concentre-se em encontrar entradas de baixo risco. Entradas de baixo risco são situações em que um stop loss muito apertado pode ser usado para capturar o início de uma reversão da direção do preço. Nem uma fuga, nem saltar em um bandwagon que já cobriu muita distância. Essas abordagens podem funcionar, mas no Forex, a melhor chance estatística que você tem ao longo de centenas ou milhares de negociações é entrar assim que o preço está se revertendo.

Na maioria das vezes, o mercado varia. Isso significa que, quando o preço sobe acentuadamente, é mais provável que ele se mova para baixo, para continuar subindo. Esses movimentos bruscos de curto prazo acontecem o tempo todo, e a boa notícia é que eles não apenas são facilmente identificáveis, como também têm expectativas estatísticas positivas. Você pode explorar isso entrando nesses momentos com tamanhos de posição pequenos, obtendo lucros parciais quando os negócios forem a seu favor e depois deixando o resto do negócio para ser executado. Dessa forma, você pode se expor a movimentos direcionais muito grandes que podem ser fechados semanas ou meses depois, evitando, entretanto, perder muito capital de sua conta.

Um ótimo método de entrada comercial
Em um gráfico de comércio de castiçal por hora, adicione dois indicadores: uma média móvel exponencial de 5 períodos e uma média móvel simples de 10 períodos, ambas definidas para fechar.
Quando o EMA de 5 períodos está acima do SMA de 10 períodos, e um candle se fecha, cujo intervalo é totalmente superior ao EMA de 5 períodos. Aqui você tem um possível curto comércio
Quando o EMA de 5 períodos está abaixo do SMA de 10 períodos, e um candle se fecha, cujo intervalo é totalmente inferior ao EMA de 5 períodos. Aqui você tem um possível comércio longo.
A próxima coisa a fazer é ser rápido e colocar uma ordem de entrada um tick acima (para uma negociação longa) ou abaixo (para uma negociação curta) o intervalo da vela fechada. O stop loss deve ser de 1 pip além do outro lado da vela fechada (mas veja minha nota abaixo). Se antes de atingir o preço de entrada comercial, o preço vai para o outro lado e viola o outro lado da vela, não leve o comércio.

Estoques de comércio usando o método de Livermore



Embora eu seja um comerciante de Forex, eu tenho que admitir que há provavelmente mais dinheiro a ser feito em ações de negociação do que há no Forex, embora seja apenas uma questão de grau. Um dos comerciantes de ações mais bem sucedidos de todos os tempos que já viveu é Jesse Livermore. Ele explicou suas regras de negociação em dois livros, mas como havia discrepâncias entre as duas publicações, há muita confusão sobre exatamente quais eram seus métodos. Depois de um estudo cuidadoso de seus escritos, vou descrever aqui os métodos gerais que ele usou e que ainda podem ser usados ​​hoje para alcançar lucros espetaculares.

Uma palavra de aviso primeiro: quando Livermore negociou ações como um profissional sério, ele comprou e vendeu as próprias ações com uma margem de 10%. Isso é bem diferente da maioria dos corretores on-line de hoje que permitem negociar ações individuais. Para fazer isso corretamente e sem pagar muito em taxas e comissões, você realmente precisa começar com uma soma de cinco dígitos e usar um intermediário de alto nível.
Aqui está como Livermore fez isso:
Passo 1 - Determinar se o mercado de ações é um mercado em alta ou um mercado de urso
Livermore explicou que ele não começou a se tornar um verdadeiro profissional até aprender a antecipar grandes movimentos do mercado. Uma das vantagens de negociar ações é que você pode usar os ciclos econômicos mais amplos e as condições para prever se eles têm maior probabilidade de subir ou cair amplamente.

Existem várias definições estatísticas do que constitui um mercado em alta ou um mercado em baixa. Os comerciantes também podem olhar para fundamentos econômicos para confirmar se existe um ciclo de touro ou urso. Talvez o método mais fácil seja usar uma análise técnica bastante simples do índice de ações principal, com o mais significativo de todos os índices de ações globais sendo o S & P 500. As médias móveis são mais comumente usadas: por exemplo, se a média móvel simples de 50 dias está acima de seu equivalente de 200 dias, um mercado em alta pode ser chamado, com o inverso significando um mercado de urso. Como alternativa, convém verificar se dois meses consecutivos fecham acima ou abaixo da média móvel simples de 12 meses para determinar o mesmo.

Quando você negocia ações usando o método Livermore, você só vai longo durante um mercado de touro e curto durante um mercado de urso.

Passo 2 - Prepare-se para abrir novos negócios quando um novo touro ou mercado de ursos começa
Livermore afirmou que o trabalho de um corretor de ações era começar a comprar ações logo no início de um mercado altista e esperar até que o mercado em alta acabasse; ou começar as ações de venda a descoberto logo no início de um mercado de baixa, e esperar até que o mercado de urso terminasse. Ele também apontou que às vezes um mercado não é muito otimista e não é baixista, o que significaria tempo para sair dos negócios existentes, mas não o tempo para abrir novos mercados em direções opostas.

Etapa 3 - Seleção do setor
Quando o comerciante está pronto para começar a longo ou curto, eles devem decidir quais ações comprar. Os índices de ações podem ser comprados, mas os lucros podem ser maximizados escolhendo os estoques mais quentes do próximo ciclo. Isto é melhor alcançado por uma abordagem de cima para baixo que analisa os índices setoriais que são publicados por várias empresas de serviços financeiros. É claro que estudar a situação econômica desse setor também pode ser útil. Tecnicamente, você pode olhar para os preços dos índices do setor e ver se eles também estão parecendo otimistas ou pessimistas como o índice de mercado mais amplo, o que é uma confirmação importante de que você está procurando dentro do setor certo.

Etapa 3 - Seleção de Ações
Livermore negociou as duas ações mais quentes de cada setor selecionado em que ele queria estar. Novamente, um método técnico simples de ver quais ações estão atingindo os mais altos ou baixos mais fortes pode ser usado, além de estudar os dados financeiros das empresas, mercado partes, produtos, etc. Havia duas grandes vantagens de estar nas duas ações mais quentes de um setor: em primeiro lugar, um benefício de diversificação, e em segundo lugar, Livermore viu que se uma das ações começasse a se comportar significativamente pior que as outras ações, uma provável indicação de que algo estava errado com aquela empresa, e quando isso aconteceu, ele saiu dessa ação.

Uma parte importante do comércio de ações usando o método Livermore está se concentrando em empresas-chave que estão na vanguarda da mudança tecnológica e demanda do cliente. Livermore se concentrou muito durante o início de sua carreira no açúcar, aço e ferrovias, que foram componentes-chave das mudanças econômicas durante o final do século XIX. Durante o atual ciclo de alta, é certo que ele compraria ações da Apple da mesma forma que comprava açúcar quando novas tecnologias estavam sendo desenvolvidas para tornar o açúcar acessível às massas.

Passo 4 - Fazendo o Trade
Livermore gostava de comprar breakouts e vender breakdowns. Ele também sempre escalou em seus novos negócios, e não em tamanhos de posição iguais também. Eu posso ilustrar isso com um exemplo. Suponha que você tenha identificado o início de um mercado em alta. Você está interessado em ações A e B dentro do setor C. O estoque A faz um novo preço alto, maior do que há várias semanas ou meses. Livermore compraria imediatamente uma ação A, mas com apenas um quarto da quantidade total de ações daquela ação que eventualmente compraria. Ele então esperaria para ver como agia. Se continuasse a subir fortemente e fizesse novos máximos, compraria novamente: metade dos três trimestres restantes e depois aguardaria mais algum tempo. Se o padrão se repetisse, ele compraria o restante das ações que queria. Ele disse que você poderia usar um aumento de 1% no preço como um sinal para adicionar ao comércio, mas ele provavelmente usou seu próprio julgamento mais do que ele usou qualquer porcentagem definida.

Se a qualquer momento o movimento parecesse falhar, Livermore sairia. Ao entrar no mercado, ele se protegeu de perdas mais severas quando estava “errado” sobre o momento da mudança. Quando ele estava errado, ele esperaria pacientemente até que tudo parecesse certo novamente, e tentaria o comércio novamente.

Livermore não usou ordens de stop loss severas. Ele acabou de sair quando julgou estar errado.

Passo 5 - Sentar-se apertado
Uma das citações mais famosas de Livermore é: “Ganhei mais dinheiro sentado do que nunca, acertando”. O que ele queria dizer com isso era que ninguém podia prever todos os giros do mercado, então entre no começo e não saia. até que todo o mercado tenha terminado. Dessa forma, você pode comprar uma ação por US $ 10 e vendê-la dois anos depois, no final de um mercado altista, por US $ 210, e obter lucros enormes. Ele alertou especificamente sobre a venda de retiradas por medo do mercado, e depois tentou comprar as ações de volta mais tarde. Livermore sofreu com isso em seus primeiros anos de negociação de ações.

Conclusão
Lá você tem um esboço do método de negociação de ações de um homem que provavelmente era o maior corretor da bolsa de todos os tempos. Uma última palavra de advertência: Livermore faliu várias vezes, e isso se deveu principalmente às suas fracas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Ele simplesmente arriscou muito de seu capital em seus negócios. Tenha cuidado para que nessa área você não siga o exemplo dele.