Conclusões Forex do Santo Graal



Na semana passada, escrevi um acompanhamento estatístico detalhado mostrando como uma estratégia de negociação baseada na obtenção de alguns vencedores muito grandes pode ser um modelo extremamente lucrativo a ser seguido. Hoje vou escrever uma parte conclusiva desta série e fornecer uma análise estatística refinada das técnicas de entrada comparativa. A parte da semana passada incluiu um erro estatístico, mas, como acontece frequentemente com erros, se forem descobertos a tempo, isso me levou a algumas conclusões interessantes que vou compartilhar com você hoje.

Primeiro de tudo, uma correção do erro no artigo da semana passada tem que ser feita. Foram mostradas estatísticas que foram descritas como o resultado da compra de barras de engorda que fazem uma barra baixa de 4 bar e barras de engorda de venda que fazem uma alta de 5 bar

De fato, as estatísticas mostradas acima foram produzidas por diferentes critérios de entrada, que estavam comprando barras englobantes que fazem uma barra alta de 4 barras e vendendo barras que fazem uma baixa de 4 bar: uma diferença bastante essencial!

Isso levanta uma pergunta óbvia: qual estratégia de entrada é superior? Comprando as reversões em extremos, ou como continuações dentro de algum tipo de tendência? Isso é o que vou examinar abaixo, mas, para tentar melhorar os dois conjuntos de resultados, adicionei um filtro adicional, que é o de que a faixa da barra de trigger não deve ser maior do que um valor máximo definido. Teria sido cientificamente mais rigoroso usar isso como uma medida do intervalo médio, mas usar um valor numérico é o melhor para o nosso propósito.

Além disso, barras abaixo de 10 pips ou US $ 1 foram excluídas das amostras.

Primeiro de tudo, vamos ver os resultados que foram obtidos tomando as reversões extremas, ou seja, comprando depois de uma baixa de 4 bar e vendendo após uma alta de 4 bar conforme descrito acima:
Agora vamos ver como a variação "em tendência" se realizou, ou seja, comprando depois de uma alta de 4 barras e vendendo depois de uma baixa de 4 bar:

Podemos ver que, em geral, em cada meta de lucro diferente, a expectativa por negociação dada pela variação “em tendência” é superior à variação de “inversão extrema”, e marcadamente. A única exceção real é o Gold, e também o GBPJPY, até certo ponto.

Conclusão
Por que deveria ser que a estratégia de reversão extrema é inferior? A resposta simples é que, apesar de você entrar nos grandes comércios a preços excelentes; Ele leva você a muitas negociações de contra-tendência. Você recebe os vencedores, mas também ganha muitos perdedores. Ao negociar com a tendência no gráfico H4 como uma alternativa, seus negócios serão distorcidos na direção das tendências prevalecentes, mantendo você fora de todos os perdedores desnecessários.

O que explica o comportamento contrário de Gold? Bem, o que tem sido muito perceptível em relação ao Ouro nos últimos anos é a violência e a velocidade com que ele reverte e segue, assim como o fato de que ele mais ou menos dobrou e caiu pela metade no preço no espaço de apenas alguns anos, o que dificilmente se repetirá no futuro próximo.

Uma coisa importante permanece e é realizar um teste “fora da amostra” em linhas semelhantes durante um período de tempo similar anterior a 2011. Ainda não concluí isso, mas quando o fizer, haverá uma atualização para esta série.